上投摩根安全戰(zhàn)略股票：更新招募說(shuō)明書(shū)(2015年10月)
上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金
招募說(shuō)明書(shū)(更新)
生效日期:[2015 年 2 月 26 日 ]
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中國(guó)銀行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;
2. 本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè),但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不
表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)
有風(fēng)險(xiǎn);
3. 投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū);
4. 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn);
5. 基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;
8.本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為 2015 年 8 月 25 日,基金投資組合及基金業(yè)
績(jī)的數(shù)據(jù)截止日為 2015 年 6 月 30 日。
二零一五年十月
上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)
目錄
一、緒言........................................................................................................................................... 1
二、釋義........................................................................................................................................... 1
三、基金管理人............................................................................................................................... 4
四、基金托管人............................................................................................................................. 12
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)......................................................................................................................... 14
六、基金的募集及基金合同的生效 ............................................................................................. 22
七、基金份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換 ............................................................................................. 23
八、基金的投資............................................................................................................................. 30
九、基金的業(yè)績(jī)............................................................................................................................. 41
十、基金的財(cái)產(chǎn)............................................................................................................................. 41
十一、基金資產(chǎn)的估值................................................................................................................. 42
十二、基金的收益與分配............................................................................................................. 46
十三、基金的費(fèi)用與稅收............................................................................................................. 47
十四、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)............................................................................................................. 49
十五、基金的信息披露................................................................................................................. 49
十六、風(fēng)險(xiǎn)揭示............................................................................................................................. 55
十七、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 ..................................................................... 57
十八、基金合同的內(nèi)容摘要 ......................................................................................................... 59
十九、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ................................................................................................. 80
二十、對(duì)基金份額持有人的服務(wù) ................................................................................................. 88
二十一、招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式 ..................................................................................... 89
二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)............................................................................................................. 89
二十三、備查文件......................................................................................................................... 90
一、緒言
招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以及
《上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合同”或“基金合同”)
編寫(xiě)。
本招募說(shuō)明書(shū)闡述了上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”或“基
金”)的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資人投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng),投資者在
做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀招募說(shuō)明書(shū)。
基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真
實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)募集的。
本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息,或?qū)Ρ菊心?/p>
說(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定
盈利,也不保證最低收益?；鸶鶕?jù)招募說(shuō)明書(shū)所載明資料發(fā)行。
本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)基金合同編寫(xiě),并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之
間權(quán)利義務(wù)的法律文件。招募說(shuō)明書(shū)主要向投資者披露與本基金相關(guān)事項(xiàng)的信息,是投資者
據(jù)以選擇及決定是否投資于本基金的要約邀請(qǐng)文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,
即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明對(duì)基金合同
的承認(rèn)和接受,并按照《基金法》、基金合同及其它有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)。
基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說(shuō)明書(shū)中,除非文意另有所指,下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義:
1、基金或本基金:指上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金
2、基金管理人:指上投摩根基金管理有限公司
3、基金托管人:指中國(guó)銀行股份有限公司
4、基金合同:指《上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金基金合同》及對(duì)基金合同的
任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《上投摩根安全戰(zhàn)略股票型
5-1
證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說(shuō)明書(shū)或本招募說(shuō)明書(shū):指《上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金招募說(shuō)明
書(shū)》及其定期的更新
7、基金份額發(fā)售公告:指《上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
8、法律法規(guī):指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日經(jīng)第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次
會(huì)議修訂,自 2013 年 6 月 1 日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)
其不時(shí)做出的修訂
10、《銷(xiāo)售辦法》:指中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日實(shí)施的《證券投
資基金銷(xiāo)售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
11、《信息披露辦法》:指中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2004 年 6 月 8 日頒布、同年 7 月 1 日實(shí)施的《證
券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
12、《運(yùn)作辦法》:指《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出
的修訂
13、中國(guó)證監(jiān)會(huì):指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
14、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu):指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
15、基金合同當(dāng)事人:指受基金合同約束,根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
16、個(gè)人投資者:指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
17、機(jī)構(gòu)投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織
18、合格境外機(jī)構(gòu)投資者:指符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的
證券投資基金的中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者
19、投資人:指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人的合稱(chēng)
20、基金份額持有人:指依基金合同和招募說(shuō)明書(shū)合法取得基金份額的投資人
21、基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù):指基金管理人或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金,發(fā)售基金份額,辦理基金
份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
22、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu):指上投摩根基金管理有限公司以及符合《銷(xiāo)售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定
5-2
的其他條件,取得基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷(xiāo)售服務(wù)代理協(xié)議,代為辦
理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
23、登記業(yè)務(wù):指基金登記、存管、過(guò)戶(hù)、清算和結(jié)算業(yè)務(wù),具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶(hù)的建立和管理、基金份額登記、基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過(guò)戶(hù)等
24、登記機(jī)構(gòu):指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為上投摩根基金管理有限公司
或接受上投摩根基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
25、基金賬戶(hù):指登記機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶(hù)
26、基金交易賬戶(hù):指銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄投資人通過(guò)該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)買(mǎi)賣(mài)基金
的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶(hù)
27、基金合同生效日:指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件,基金管理
人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢,并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)的日期
28、基金合同終止日:指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后,基金財(cái)產(chǎn)清算完畢,
清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
29、基金募集期:指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間,最長(zhǎng)不得超過(guò) 3
個(gè)月
30、存續(xù)期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限
31、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)的期貨交易所的正常交易日
32、T 日:指銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開(kāi)放日
33、T+n 日:指自 T 日起第 n 個(gè)工作日(不包含 T 日)
34、開(kāi)放日:指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
35、開(kāi)放時(shí)間:指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段
36、《業(yè)務(wù)規(guī)則》:指《上投摩根基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》,是規(guī)范基金
管理人所管理的開(kāi)放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則,由基金管理人和投資人共同遵守
37、認(rèn)購(gòu):指在基金募集期內(nèi),投資人申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為
38、申購(gòu):指基金合同生效后,投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金
份額的行為
39、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
5-3
40、基金轉(zhuǎn)換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件,
申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基
金份額的行為
41、轉(zhuǎn)托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的操作
42、定期定額投資計(jì)劃:指投資人通過(guò)有關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng),約定每期申購(gòu)日、扣款
金額及扣款方式,由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶(hù)內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基
金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式
43、巨額贖回:指本基金單個(gè)開(kāi)放日,基金凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)
超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的 10%
44、元:指人民幣元
45、基金收益:指基金投資所得債券利息、買(mǎi)賣(mài)證券價(jià)差、銀行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其
他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本和費(fèi)用的節(jié)約
46、基金資產(chǎn)總值:指基金擁有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)及其他
資產(chǎn)的價(jià)值總和
47、基金資產(chǎn)凈值:指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
48、基金份額凈值:指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
49、基金資產(chǎn)估值:指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值,以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過(guò)程
50、指定媒介:指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及其他媒介
51、不可抗力:指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀事件。
三、基金管理人
一、基金管理人概況
本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注冊(cè)地址:上海市浦東富城路 99 號(hào)震旦國(guó)際大樓 20 層
辦公地址:上海市浦東富城路 99 號(hào)震旦國(guó)際大樓 20 層
法定代表人:陳開(kāi)元
5-4
總經(jīng)理:章碩麟
成立日期:2004 年 5 月 12 日
實(shí)繳注冊(cè)資本:貳億伍仟萬(wàn)元人民幣
股東名稱(chēng)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持股比例:
上海國(guó)際信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2004]56 號(hào)文批準(zhǔn),于 2004 年 5
月 12 日成立的合資基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股東之間的股權(quán)
變更事項(xiàng)。公司注冊(cè)資本保持不變,股東及出資比例分別由上海國(guó)際信托有限公司 67%和
摩根資產(chǎn)管理(英國(guó))有限公司 33%變更為目前的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名稱(chēng)由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為
“上投摩根基金管理有限公司”,該更名申請(qǐng)于 2006 年 4 月 29 日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn),
并于 2006 年 6 月 2 日在國(guó)家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)。
2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注冊(cè)資本金由一億五千萬(wàn)元人民幣增加到二億五千萬(wàn)
元人民幣,公司股東的出資比例不變。該變更事項(xiàng)于 2009 年 3 月 31 日在國(guó)家工商總局完成
所有變更相關(guān)手續(xù)。
基金管理人無(wú)任何受處罰記錄。
二、主要人員情況
1. 董事會(huì)成員基本情況:
陳開(kāi)元先生,董事長(zhǎng)
大學(xué)本科學(xué)歷。
先后任職于上海市財(cái)政局第三分局,共青團(tuán)上海市財(cái)政局委員會(huì),英國(guó)倫敦 Coopers &
Lybrand 咨詢(xún)公司等,曾任上海市財(cái)政局對(duì)外經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、上海國(guó)際集團(tuán)有限公司副總
經(jīng)理,現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司董事長(zhǎng)。
董事:Paul Bateman
畢業(yè)于英國(guó) Leicester 大學(xué)。
歷任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球總監(jiān),摩根資產(chǎn)管理全球投資管
理業(yè)務(wù) CEO。
5-5
現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理全球主席、摩根資產(chǎn)管理委員會(huì)主席及投資委員會(huì)會(huì)員。同時(shí)也是摩
根大通高管委員會(huì)資深成員。
董事:許立慶
臺(tái)灣政治大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
曾任摩根富林明臺(tái)灣業(yè)務(wù)總經(jīng)理、摩根資產(chǎn)管理亞太區(qū)行政總裁。
現(xiàn)任怡和(中國(guó))有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商會(huì)中國(guó)委員會(huì)副主席;
富時(shí)臺(tái)灣交易所臺(tái)灣系列五十指數(shù)咨詢(xún)委員會(huì)主席。
董事:Jed Laskowitz
獲美國(guó)伊薩卡學(xué)院學(xué)士學(xué)位(主修政治)及布魯克林法學(xué)院榮譽(yù)法學(xué)博士學(xué)位。
曾負(fù)責(zé)管理 J.P Morgan 集團(tuán)的美國(guó)基金業(yè)務(wù)。
現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理亞洲基金行政總裁及亞太區(qū)投資管理業(yè)務(wù)總監(jiān);J.P Morgan 集團(tuán)投
資管理及環(huán)球基金營(yíng)運(yùn)委員會(huì)成員;美國(guó)資金管理協(xié)會(huì)(MMI)董事會(huì)成員;紐約州大律師
公會(huì)會(huì)員。
董事:潘衛(wèi)東
碩士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
曾任上海市金融服務(wù)辦公室金融機(jī)構(gòu)處處長(zhǎng)(掛職)、上海國(guó)際集團(tuán)有限公司副總裁。
現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司副行長(zhǎng)、上海國(guó)際信托有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。
董事:陳兵
博士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
曾任上海浦東發(fā)展銀行財(cái)富管理部總經(jīng)理、上海國(guó)際信托有限公司副總經(jīng)理
兼董事會(huì)秘書(shū)。
現(xiàn)任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
董事:胡越
碩士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
曾任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司金融管理總部總經(jīng)理助理。
現(xiàn)任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部副總經(jīng)理。
董事:章碩麟
獲臺(tái)灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。
曾任怡富證券(臺(tái)灣)投資顧問(wèn)股份有限公司協(xié)理、摩根大通(臺(tái)灣)證券副總經(jīng)理、
摩根富林明(臺(tái)灣)證券股份有限公司董事長(zhǎng)。
5-6
現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理。
獨(dú)立董事:俞樵
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任清華大學(xué)公共管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)教授及公共政策研究所所長(zhǎng)。曾
經(jīng)在加里伯利大學(xué)經(jīng)濟(jì)系、新加坡國(guó)立大學(xué)經(jīng)濟(jì)系、復(fù)旦大學(xué)金融系等單位任教。
獨(dú)立董事:戴立寧
獲臺(tái)灣大學(xué)法學(xué)碩士及美國(guó)哈佛大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。
歷任臺(tái)灣財(cái)政部常務(wù)次長(zhǎng)。
現(xiàn)任臺(tái)灣東吳大學(xué)法律研究所兼任副教授。
獨(dú)立董事:李存修
獲美國(guó)加州大學(xué)柏克利校區(qū)企管博士(主修財(cái)務(wù))、企管碩士、經(jīng)濟(jì)碩士等學(xué)位。
現(xiàn)任臺(tái)灣大學(xué)財(cái)務(wù)金融學(xué)系專(zhuān)任特聘教授。
獨(dú)立董事:劉紅忠
國(guó)際金融系經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融系教授及系主任、中國(guó)金融學(xué)會(huì)理事、
中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事和上海市金融學(xué)會(huì)理事。
2. 監(jiān)事會(huì)成員基本情況:
監(jiān)事長(zhǎng):郁忠民
研究生畢業(yè),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
歷任華東政法學(xué)院法律系副主任;上海市證券管理辦公室稽查處、機(jī)構(gòu)處處長(zhǎng);上海國(guó)
際集團(tuán)有限公司投資管理部經(jīng)理;上海證券有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記;
上海國(guó)際集團(tuán)金融管理總部總經(jīng)理。
現(xiàn)任上海國(guó)際信托有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。
監(jiān)事:Simon Walls
獲倫敦大學(xué)帝國(guó)理工學(xué)院的數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位。
歷任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 總裁、首席運(yùn)營(yíng)官;JPMorgan Trust Bank
總裁、首席運(yùn)營(yíng)官以及基礎(chǔ)架構(gòu)總監(jiān)。
現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理日本董事長(zhǎng)以及投資管理亞洲首席行政官。
監(jiān)事:張軍
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部總監(jiān)。
現(xiàn)任上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金和上投摩根全球天然資源混合型證券投資
基金基金經(jīng)理。
5-7
監(jiān)事:萬(wàn)雋宸
曾任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司高級(jí)法務(wù)經(jīng)理。
現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理助理、首席風(fēng)險(xiǎn)官;尚騰資本管理有限公司董事。
3. 總經(jīng)理基本情況:
章碩麟先生,總經(jīng)理。
獲臺(tái)灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。
曾任怡富證券(臺(tái)灣)投資顧問(wèn)股份有限公司協(xié)理、摩根大通(臺(tái)灣)證券副總經(jīng)理、
摩根富林明(臺(tái)灣)證券股份有限公司董事長(zhǎng)。
4. 其他高級(jí)管理人員情況:
侯明甫先生,副總經(jīng)理。
畢業(yè)于臺(tái)灣中國(guó)文化大學(xué),獲企業(yè)管理碩士。曾任職于臺(tái)灣金鼎證券公司、摩根富林明
(臺(tái)灣)證券投資顧問(wèn)股份有限公司、摩根富林明(臺(tái)灣)證券股份有限公司、摩根富林明
證券投資信托股份有限公司,主要負(fù)責(zé)證券投資研究、公司管理兼投資相關(guān)業(yè)務(wù)管理。
經(jīng)曉云女士,副總經(jīng)理。
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士,曾任職于上海證券(原上海財(cái)政證券),先后擔(dān)任總經(jīng)理
辦公室副主任(主持工作)、市場(chǎng)管理部經(jīng)理,經(jīng)紀(jì)管理總部副總經(jīng)理、總經(jīng)理,負(fù)責(zé)證券
經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的管理和運(yùn)作。
陳星德先生,副總經(jīng)理。
畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué),獲法學(xué)博士學(xué)位。
曾任職于江蘇省人大常委會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、瑞士銀行環(huán)球資產(chǎn)管理(香港)、國(guó)投瑞銀
基金管理有限公司,并曾擔(dān)任上投摩根基金管理有限公司督察長(zhǎng)一職。
張軍先生,副總經(jīng)理。
畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué),獲管理工程碩士學(xué)位。
歷任中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行辦公室秘書(shū)、公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)科科長(zhǎng),徐匯支行副行長(zhǎng)、
個(gè)人金融部副總經(jīng)理,并曾擔(dān)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理助理一職。
劉萬(wàn)方先生,督察長(zhǎng)。
獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。
曾任職于中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司、美國(guó) MBP 咨詢(xún)公司、中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
5.本基金基金經(jīng)理
盧揚(yáng)先生,碩士研究生,自 2004 年 5 月至 2006 年 7 月在中信建投證券研究所擔(dān)任分析
5-8
師,自 2008 年 5 月至 2010 年 7 月在中國(guó)國(guó)際金融有限公司擔(dān)任分析師,自 2010 年 7 月起
加入上投摩根基金管理有限公司,任基金經(jīng)理助理兼行業(yè)專(zhuān)家一職,自 2014 年 10 月起同時(shí)
擔(dān)任上投摩根雙核平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理和上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合型
證券投資基金基金經(jīng)理,自 2015 年 2 月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金
基金經(jīng)理。
6.基金管理人投資決策委員會(huì)成員的姓名和職務(wù)
侯明甫先生,副總經(jīng)理;杜猛先生,投資一部投資總監(jiān);孫芳女士,投資二部投資總監(jiān);
孟晨波女士,貨幣市場(chǎng)投資部總監(jiān);趙峰先生,債券投資部總監(jiān);張軍先生,基金經(jīng)理;吳
文哲先生,研究總監(jiān);黃棟先生,量化投資部總監(jiān)。
上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、 依法募集基金,辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、
申購(gòu)、贖回和登記事宜;
2、 辦理基金備案手續(xù);
3、 對(duì)所管理的不同基金資產(chǎn)分別管理、分別記賬,進(jìn)行證券投資;
4、 按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時(shí)向基金份額持有人分配收益;
5、 進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
6、 編制中期和年度基金報(bào)告;
7、 計(jì)算并公告基金財(cái)產(chǎn)凈值,確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格;
8、 辦理與基金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng);
9、 召集基金份額持有人大會(huì);
10、 保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料;
11、 以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為;
12、 法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的或《基金合同》約定的其他職責(zé)。
四、基金管理人承諾
1、 基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定,按照招募說(shuō)明書(shū)列明的投資目標(biāo)、策略及限制全權(quán)
處理本基金的投資。
2、 基金管理人不從事違反《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng):《證券法》)及其他有關(guān)
5-9
法律法規(guī)的行為,并建立健全內(nèi)部控制制度,采取有效措施,防止違反《證券法》及其
他有關(guān)法律法規(guī)行為的發(fā)生。
3、 基金管理人不從事下列違反《基金法》的行為,并建立健全內(nèi)部控制制度,采取有效措
施,防止法律法規(guī)規(guī)定的禁止行為的發(fā)生:
(1) 違反基金份額持有人的利益,將基金資產(chǎn)用于向第三人抵押、擔(dān)保、資
金拆借或者貸款,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資擔(dān)保的除外;
(2) 從事有可能使基金承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資;
(3) 從事證券承銷(xiāo)行為;
(4) 違反證券交易業(yè)務(wù)規(guī)則,操縱和擾亂市場(chǎng)價(jià)格;
(5) 違反法律法規(guī)而損害基金份額持有人利益的;
(6) 法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定禁止從事的其它行為。
4、 基金管理人將加強(qiáng)人員管理,強(qiáng)化職業(yè)操守,督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)
及行業(yè)規(guī)范,誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé),不從事以下行為:
(1)越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營(yíng);
(2)違反基金合同或基金托管協(xié)議;
(3)故意損害基金份額持有人或其它基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益;
(4)在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的材料中弄虛作假;
(5)拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管;
(6)玩忽職守、濫用職權(quán);
(7)泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)的基
金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息;
(8)違反證券交易場(chǎng)所業(yè)務(wù)規(guī)則,擾亂市場(chǎng)秩序;
(9)在公開(kāi)信息披露中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分;
(10)其它法律法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的行為。
5、 基金經(jīng)理承諾
(1) 依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益;
(2) 不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三
人謀取不當(dāng)利益;
(3) 不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公
開(kāi)的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息;
5-10
(4) 不以任何形式為其它組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。
五、內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制的原則:
基金管理人內(nèi)部控制遵循以下原則:
(1)健全性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括基金管理人的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)或機(jī)構(gòu)和各級(jí)
人員,并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。
(2)有效性原則。通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法,建立合理的內(nèi)控程序,維護(hù)內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行。
(3)獨(dú)立性原則。基金管理人各機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立,基金管理
人基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。
(4)相互制約原則?；鸸芾砣藘?nèi)部部門(mén)和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
(5)成本效益原則?；鸸芾砣诉\(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本,提高經(jīng)濟(jì)
效益,以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
2、制訂內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:
(1)合法合規(guī)性原則?；鸸芾砣藘?nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和各項(xiàng)規(guī)
定。
(2)全面性原則。內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)涵蓋基金管理人經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié),不得留有
制度上的空白或漏洞。
(3)審慎性原則。制定內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)以審慎經(jīng)營(yíng)、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)。
(4)適時(shí)性原則。內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)當(dāng)隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和基金管理人經(jīng)
營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行及時(shí)的修改或完善。
3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部合規(guī)控制聲明書(shū):
(1)基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確;
(2)基金管理人承諾根據(jù)市場(chǎng)的變化和基金管理人的發(fā)展不斷完善內(nèi)部合規(guī)控制。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理體系:
(1)董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),主要負(fù)責(zé)基金管理人風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和控制政策、協(xié)
調(diào)突發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)。
(2)董事會(huì)下設(shè)督察長(zhǎng),負(fù)責(zé)對(duì)基金管理人各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)合法合規(guī)運(yùn)作的監(jiān)督檢查和基
金管理人內(nèi)部稽核監(jiān)控工作,并可向基金管理人董事會(huì)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)直接報(bào)告。
5-11
(3)經(jīng)營(yíng)管理層下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估聯(lián)席會(huì)議,進(jìn)行各部門(mén)管理程序的風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn),評(píng)估成員
包括經(jīng)營(yíng)管理層、督察長(zhǎng)、稽核、風(fēng)險(xiǎn)管理、基金投資、基金運(yùn)作等各部門(mén)主管。風(fēng)
險(xiǎn)評(píng)估聯(lián)席會(huì)議對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)予以事先充分的評(píng)估和防范,并進(jìn)行及時(shí)控制和采取應(yīng)急
措施。
(4)監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)基金管理人各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)控制檢查,定期不定期對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部
控制制度執(zhí)行情況和遵循國(guó)家法律法規(guī)及其他規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,并適時(shí)提出
修改建議。
(5)風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)投資限制指標(biāo)體系的設(shè)定和更新,對(duì)于違反指標(biāo)體系的投資進(jìn)行
監(jiān)查和風(fēng)險(xiǎn)控制的評(píng)估。
(6)風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)協(xié)助各部門(mén)修正、修訂內(nèi)部控制作業(yè)制度,并對(duì)各部門(mén)的日常作
業(yè),依風(fēng)險(xiǎn)管理的考評(píng),定期或不定期對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行控管,并提出內(nèi)控建議。
上投摩根基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)圖
股東會(huì)
董事會(huì)
風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)
督察長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)管理層
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估聯(lián)席會(huì)議
監(jiān)察稽核部
風(fēng)險(xiǎn)管理部
四、基金托管人
(一)基本情況
名稱(chēng):中國(guó)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”)
5-12
住所及辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街 1 號(hào)
首次注冊(cè)登記日期:1983 年 10 月 31 日
注冊(cè)資本:人民幣貳仟柒佰玖拾壹億肆仟柒佰貳拾貳萬(wàn)叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田國(guó)立
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24 號(hào)
托管部門(mén)信息披露聯(lián)系人:王永民
傳真:(010)66594942
中國(guó)銀行客服電話:95566
(二)基金托管部門(mén)及主要人員情況
中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)部設(shè)立于 1998 年,現(xiàn)有員工 110 余人,大部分員工具有豐富的銀行、
證券、基金、信托從業(yè)經(jīng)驗(yàn),且具有海外工作、學(xué)習(xí)或培訓(xùn)經(jīng)歷,60%以上的員工具有碩士
以上學(xué)位或高級(jí)職稱(chēng)。為給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的托管服務(wù),中國(guó)銀行已在境內(nèi)、外分行開(kāi)展托
管業(yè)務(wù)。
作為國(guó)內(nèi)首批開(kāi)展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行,中國(guó)銀行擁有證券投資基金、基
金(一對(duì)多、一對(duì)一)、社?；稹⒈ｋU(xiǎn)資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類(lèi)機(jī)構(gòu)、券商資
產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、企業(yè)年金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、股權(quán)基金、私募基金、資金托管等門(mén)類(lèi)
齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務(wù)體系。在國(guó)內(nèi),中國(guó)銀行首家開(kāi)展績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析等增值服
務(wù),為各類(lèi)客戶(hù)提供個(gè)性化的托管增值服務(wù),是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型中資托管銀行。
(三)證券投資基金托管情況
截至 2015 年 6 月 30 日,中國(guó)銀行已托管 382 只證券投資基金,其中境內(nèi)基金 356 只,
QDII 基金 26 只,覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)型等多種類(lèi)型的基金,滿(mǎn)
足了不同客戶(hù)多元化的投資理財(cái)需求,基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。
(四)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作是中國(guó)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)控制工作的組成部分,秉
承中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制理念,堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)”的原則。中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)
控制工作貫穿業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié),通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制措施設(shè)定及制度建設(shè)、內(nèi)外部檢
查及審計(jì)等措施強(qiáng)化托管業(yè)務(wù)全員、全面、全程的風(fēng)險(xiǎn)管控。
2007 年起,中國(guó)銀行連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制審閱工作。
先后獲得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國(guó)際主流內(nèi)控審閱準(zhǔn)
則的無(wú)保留意見(jiàn)的審閱報(bào)告。2014 年,中國(guó)銀行同時(shí)獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
5-13
雙準(zhǔn)則的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。中國(guó)銀行托管業(yè)務(wù)內(nèi)控制度完善,內(nèi)控措施嚴(yán)密,能夠有效保
證托管資產(chǎn)的安全。
(五)托管人對(duì)管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定,或者違反基金
合同約定的,應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行,及時(shí)通知基金管理人,并及時(shí)向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。
基金托管人如發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他
有關(guān)規(guī)定,或者違反基金合同約定的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金管理人,并及時(shí)向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督
管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu):
1.直銷(xiāo)機(jī)構(gòu):上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代銷(xiāo)機(jī)構(gòu):
(1) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
住所:北京市西城區(qū)金融大街 25 號(hào)
辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街 1 號(hào)院 1 號(hào)樓
法定代表人:王洪章
客戶(hù)服務(wù)電話:95533
傳真:010-66275654
(2) 中國(guó)工商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街 55 號(hào)
法定代表人:姜建清
客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一咨詢(xún)電話:95588
網(wǎng)址:www.icbc.com.cn
(3) 中國(guó)銀行股份有限公司
地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)
辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)客戶(hù)服務(wù)電話:95566
法定代表人:田國(guó)立
網(wǎng)址:www.boc.cn
5-14
(4) 招商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 7088 號(hào)
辦公地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 7088 號(hào)
法人代表:李建紅
客戶(hù)服務(wù)中心電話:95555
網(wǎng)址: www.cmbchina.com
(5) 交通銀行股份有限公司
注冊(cè)地址:上海市銀城中路 188 號(hào)
辦公地址:上海市銀城中路 188 號(hào)
法定代表人:牛錫明
客戶(hù)服務(wù)熱線:95559
網(wǎng)址:www.bankcomm.com
(6) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路 500 號(hào)
辦公地址:上海市中山東一路 12 號(hào)
法定代表人:吉曉輝
聯(lián)系人:虞谷云
聯(lián)系電話:021-61618888
客戶(hù)服務(wù)熱線:95528
網(wǎng)址:www.spdb.com.cn
(7) 上海銀行股份有限公司
注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)
辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)
法定代表人:范一飛
聯(lián)系電話:021-68475888
傳真:021-68476111
客戶(hù)服務(wù)熱線:021-962888
網(wǎng)址:www.bankofshanghai.com
(8) 申萬(wàn)宏源證券有限公司
注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路 989 號(hào) 45 層
5-15
辦公地址:上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路 989 號(hào) 45 層(郵編:200031)
法定代表人:李梅
電話:021-33389888
傳真:021-33388224
客服電話:95523 或 4008895523
電話委托:021-962505
國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址: www.swhysc.com
聯(lián)系人:黃瑩
(9) 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
注冊(cè)地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路 358 號(hào)大成國(guó)際大廈 20 樓 2005 室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路 358 號(hào)大成國(guó)際大廈 20 樓 2005 室(郵
編:830002)
法定代表人:許建平
電話:010-88085858
傳真:010-88085195 客戶(hù)服務(wù)電話:400-800-0562
網(wǎng)址:www.hysec.com
聯(lián)系人:李巍
(10) 上海證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址:上海市西藏中路 336 號(hào)
法定代表人:龔德雄
電話:(021 53519888
傳真:(021) 53519888
客戶(hù)服務(wù)電話:4008918918(全國(guó))、021-962518
網(wǎng)址:www.962518.com
(11) 國(guó)泰君安證券股份有限公司
注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)商城路 618 號(hào)
辦公地址:上海市銀城中路 168 號(hào)上海銀行大廈 29 層
法定代表人:萬(wàn)建華
聯(lián)系人:芮敏祺
電話:(021) 38676666 轉(zhuǎn) 6161
傳真:(021) 38670161
5-16
客戶(hù)服務(wù)咨詢(xún)電話:400-8888-666
網(wǎng)址:www.gtja.com
(12) 招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈 38-45 層
法定代表人:宮少林
聯(lián)系人:林生迎
客戶(hù)服務(wù)電話:95565
網(wǎng)址:www.newone.com.cn
(13) 光大證券股份有限公司
注冊(cè)地址:上海市靜安區(qū)新閘路 1508 號(hào)
辦公地址:上海市靜安區(qū)新閘路 1508 號(hào)
法定代表人: 袁長(zhǎng)清(代行)
電話: 021-22169999
傳真: 021-22169134
聯(lián)系人:劉晨
網(wǎng)址:www.ebscn.com
(14) 中國(guó)銀河證券股份有限公司
注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)金融大街 35 號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈 C 座
法定代表人:陳有安
聯(lián)系人:田薇
電話: 010-66568430
傳真:010-66568536
客服電話: 4008888888
網(wǎng)址:www.chinastock.com.cn
(15) 中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路 66 號(hào) 4 號(hào)樓
辦公地址:北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 188 號(hào)
法定代表人:王常青
電話:(010)65186758
傳真:(010)65182261
5-17
聯(lián)系人:魏明
客戶(hù)服務(wù)咨詢(xún)電話:400-8888-108;
網(wǎng)址:www.csc108.com
(16) 海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址: 上海市淮海中路 98 號(hào)
法定代表人:王開(kāi)國(guó)
電話:021-23219000
聯(lián)系人:李笑鳴
客服電話:95553
公司網(wǎng)址:www.htsec.com
(17) 國(guó)都證券股份有限公司
注冊(cè)地址:北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街 3 號(hào)國(guó)華投資大廈 9 層 10 層
辦公地址:北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街 3 號(hào)國(guó)華投資大廈 9 層 10 層
法定代表人:常喆
聯(lián)系人:黃靜
客戶(hù)服務(wù)電話:4008188118
網(wǎng)址:www.guodu.com
(18) 中信證券股份有限公司
注冊(cè)地址:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路 48 號(hào)中信證券大廈
法定代表人:王東明
電話:010-60838888
傳真:010-60833739
客戶(hù)服務(wù)熱線:010-95558
(19) 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號(hào)恒鑫大廈主樓19、20層
辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號(hào)恒鑫大廈主樓19、20層
法人代表:沈強(qiáng)
聯(lián)系電話:0571-95548
公司網(wǎng)站:www.bigsun.com.cn
5-18
客戶(hù)服務(wù)中心電話:0571-95548
(20) 中信證券(山東)有限責(zé)任公司
注冊(cè)和辦公地址:山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
法定代表人:楊寶林
聯(lián)系人:吳忠超
電話:0532-85022326
傳真:0532-85022605
客戶(hù)服務(wù)電話:95548
公司網(wǎng)址:www.citicssd.com
(21) 安信證券股份有限公司
注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 35 層、28 層 A02 單元
辦公地址:深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 35 層、28 層 A02 單元
法定代表人:牛冠興
客服電話:4008001001
公司網(wǎng)址:www.essence.com.cn
(22) 長(zhǎng)江證券股份有限公司
注冊(cè)地址:武漢市新華路特 8 號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
法定代表人:胡運(yùn)釗
客戶(hù)服務(wù)熱線:95579 或 4008-888-999
聯(lián)系人:李良
電話:027-65799999
傳真:027-85481900
長(zhǎng)江證券客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)站:www.95579.com
(23) 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址:上海市虹口區(qū)場(chǎng)中路 685 弄 37 號(hào) 4 號(hào)樓 449 室
辦公地址:上海市浦東南路 1118 號(hào)鄂爾多斯大廈 903-906 室
法定代表人:楊文斌
客服電話:400-700-9665
公司網(wǎng)站:www.ehowbuy.com
(24) 深圳眾祿基金銷(xiāo)售有限公司
5-19
注冊(cè)地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路 5047 號(hào)發(fā)展銀行大廈 25 樓 I、J 單元
辦公地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路 5047 號(hào)發(fā)展銀行大廈 25 樓 I、J 單元
法定代表人:薛峰
客服電話:4006-788-887
公司網(wǎng)站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(25) 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售投資顧問(wèn)有限公司
注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)高翔路 526 號(hào) 2 幢 220 室
辦公地址:上海市浦東新區(qū)浦東大道 555 號(hào)裕景國(guó)際 B 座 16 層
法定代表人:張躍偉
聯(lián)系人:單丙燁
聯(lián)系電話:021-20691832
傳真:021—20691861
客服電話:400-089-1289
公司網(wǎng)站: www.erichfund.com
(26) 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址:浙江省杭州市文二西路一號(hào)元茂大廈 903
辦公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 號(hào)杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 2 樓
法定代表人: 凌順平
客服電話:4008-773-772
公司網(wǎng)站:www.5ifund.com
(27) 杭州數(shù)米基金銷(xiāo)售有限公司
辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道 3588 號(hào)恒生大廈 12 樓
法定代表人:陳柏青
客服電話:400-0766-123
公司網(wǎng)站:www.fund123.cn
(28) 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?190 號(hào) 2 號(hào)樓 2 層
辦公地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?195 號(hào) 3C 座 9 樓
法定代表人:其實(shí)
客服電話:400-1818-188
5-20
網(wǎng)站: www.1234567.com.cn
(29) 一路財(cái)富(北京)信息科技有限公司
注冊(cè)地址: 北京市西城區(qū)車(chē)公莊大街 9 號(hào)五棟大樓 C 座 702
辦公地址: 北京市西城區(qū)阜成門(mén)大街 2 號(hào)萬(wàn)通新世界廣場(chǎng) A 座 2208
法定代表人: 吳雪秀
客服電話:400-001-1566
網(wǎng)站: www.yilucaifu.com
(30) 北京展恒基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址:北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)安富街 6 號(hào)
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)德勝門(mén)外華嚴(yán)北里 2 號(hào)民建大廈 6 層
法定代表人:閆振杰
聯(lián)系電話:010-62020088
傳真:010-62020035
客服電話: 4008886661
公司網(wǎng)址:www.myfund.com
(31) 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址:上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路 5475 號(hào) 1033 室
辦公地址:上海浦東新區(qū)峨山路 91 弄 61 號(hào) 10 號(hào)樓 12 樓
法定代表人: 沈繼偉
客服電話:4000676266
網(wǎng)站:www.leadbank.com.cn
(32) 和訊信息科技有限公司
注冊(cè)地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街 22 號(hào)泛利大廈 10 層
辦公地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街 22 號(hào)泛利大廈 10 層
法定代表人: 王莉
客服電話:4009200022,021-20835588
網(wǎng)站:licaike.hexun.com
(33) 上海匯付金融服務(wù)有限公司
注冊(cè)地址:上海市黃浦區(qū)西藏中路 336 號(hào) 1807-5 室
辦公地址:上海市黃浦區(qū)中山南路 100 號(hào)金外灘國(guó)際廣場(chǎng) 19 樓
5-21
法定代表人:張皛
客服電話:400-820-2819
網(wǎng)站:fund.bundtrade.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金,并
及時(shí)公告。
二、基金登記機(jī)構(gòu):
上投摩根基金管理有限公司(同上)
三、律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師:
名稱(chēng):上海源泰律師事務(wù)所
注冊(cè)地址:上海市浦東南路 256 號(hào)華夏銀行大廈 14 樓
負(fù)責(zé)人:廖海
聯(lián)系電話:021-5115 0298
傳真:021-5115 0398
經(jīng)辦律師:廖海、劉佳
四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱(chēng):普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318 號(hào)星展銀行大廈 6 樓
辦公地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318 號(hào)星展銀行大廈 6 樓
法定代表人:吳港平
聯(lián)系電話:8621-61233277
聯(lián)系人:汪棣
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:汪棣、王靈
六、基金的募集及基金合同的生效
本基金根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]3 號(hào)文批準(zhǔn),自 2015
年 1 月 26 日起向全社會(huì)公開(kāi)募集,截至 2015 年 2 月 17 日募集工作順利結(jié)束。
經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資,本次募集的有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)為
25,353 戶(hù),有效凈認(rèn)購(gòu)金額為人民幣 3,419,857,678.96 元,按照每份基金份額
人民幣 1.00 元計(jì)算,折合基金份額 3,419,857,678.96 份;認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資
5-22
確 認(rèn) 日 之 前 產(chǎn) 生 的 銀 行 利 息 共 計(jì) 人 民 幣 792,557.65 元 , 折 合 基 金 份 額
792,557.65 份。兩項(xiàng)合計(jì)共 3,420,650,236.61 份基金份額,已全部計(jì)入投資者
基金賬戶(hù),歸投資者所有。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn),本基金的基金合同于 2015 年 2 月 26 日生
效。
本基金為契約型開(kāi)放式股票型證券投資基金,存續(xù)期限為不定期。
七、基金份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換
一、申購(gòu)和贖回場(chǎng)所
本基金的申購(gòu)與贖回將通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人在招募說(shuō)明
書(shū)或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷(xiāo)售機(jī)構(gòu),并予以公告?；?/p>
投資者應(yīng)當(dāng)在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基
金份額的申購(gòu)與贖回。
二、申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間
1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證
券交易所以及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)
證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其
他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu),具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申
購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月開(kāi)始辦理贖回,具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖
回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后,基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
5-23
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接
受的,其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
三、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則,即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)
行計(jì)算;
2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則,即申購(gòu)以金額申請(qǐng),贖回以份額申請(qǐng);
3、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)撤銷(xiāo);
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回;
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)
則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
四、申購(gòu)與贖回的程序
1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序,在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回
的申請(qǐng)。
2、申購(gòu)和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購(gòu)基金份額時(shí),必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng)。投資人交付申購(gòu)款項(xiàng),申購(gòu)成立;登
記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí),申購(gòu)生效。
基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng),贖回成立;登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí),贖回生效。投資人贖
回申請(qǐng)成功后,基金管理人將在 T+7 日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。遇證券交易所或交易
市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管
人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí),贖回款項(xiàng)順延至前述因素消失日的下一個(gè)工作日劃
出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí),款項(xiàng)的
支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
3、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)
日(T 日),在正常情況下,本基金登記機(jī)構(gòu)在 T+1 日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T 日提
交的有效申請(qǐng),投資人可在 T+2 日后(包括該日)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方
式查詢(xún)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功,則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人?；鸸芾砣丝梢栽?/p>
法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,并提前公告。
5-24
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功,而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接
收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)
份額的確認(rèn)情況,投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。
五、申購(gòu)和贖回的金額
1. 首次申購(gòu)的單筆最低金額為 100 元人民幣(含申購(gòu)費(fèi))、追加申購(gòu)的單筆最低金額為
100 元人民幣?；鹜顿Y者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限
制。
基金投資者可多次申購(gòu),法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
2. 基金投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進(jìn)行贖回,申請(qǐng)贖回
份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位,每次贖回份額不得低于 100 份,基金賬戶(hù)余額不得低于 100 份,
如進(jìn)行一次贖回后基金賬戶(hù)中基金份額余額將低于 100 份,應(yīng)一次性贖回。如因分紅再投資、
非交易過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶(hù)余額少于 100 份之情況,不受
此限,但再次贖回時(shí)必須一次性全部贖回。
3. 基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限,具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)
明書(shū)或相關(guān)公告。
4. 基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量
限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、基金申購(gòu)份額的計(jì)算
申購(gòu)費(fèi)用 = (申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率) /(1+申購(gòu)費(fèi)率)
凈申購(gòu)金額 = 申購(gòu)金額-申購(gòu)費(fèi)用
申購(gòu)份額 = 凈申購(gòu)金額/ T 日基金份額凈值
申購(gòu)費(fèi)率如下表所示:
申購(gòu)金額區(qū)間 費(fèi)率
人民幣 100 萬(wàn)以下 1.5%
人民幣 100 萬(wàn)以上(含),500 萬(wàn)以下 1.0%
人民幣 500 萬(wàn)以上(含) 每筆人民幣 1,000 元
5-25
2.基金贖回金額的計(jì)算
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)用。其中,
贖回總額=贖回份數(shù)×T 日基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用
贖回費(fèi)率如下表所示:
持有期限 費(fèi)率
7 日以?xún)?nèi) 1.5%
7 日以上(含),30 日以?xún)?nèi) 0.75%
30 日以上(含),一年以?xún)?nèi) 0.50%
一年以上(含) ,兩年以?xún)?nèi) 0.35%
兩年以上(含) ,三年以?xún)?nèi) 0.2%
三年以上(含) 0%
3、本基金份額凈值的計(jì)算,保留到小數(shù)點(diǎn)后 3 位,小數(shù)點(diǎn)后第 4 位四舍五入,由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T 日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算,并在 T+1 日內(nèi)公
告。遇特殊情況,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意,可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
4、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式:本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。申購(gòu)
的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的基金份額凈值,有效份額單位為份,上述計(jì)算結(jié)果均按
四舍五入方法,保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
5、贖回金額的計(jì)算及處理方式:本基金贖回金額的計(jì)算詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū),贖回金額單
位為元。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用,
贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法,保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位,由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
6.申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn)。
7、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額
時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于 30 日的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持
續(xù)持有期不少于 30 日但少于 3 個(gè)月的基金份額持有人收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的 75%
計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期不少于 3 個(gè)月但少于 6 個(gè)月的基金份額持有人收取的贖回費(fèi),
將贖回費(fèi)總額的 50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期不少于 6 個(gè)月的基金份額持有人,將贖
5-26
回費(fèi)總額的 25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
8、本基金的申購(gòu)費(fèi)用最高不超過(guò)申購(gòu)金額的 5%,贖回費(fèi)用最高不超過(guò)贖回金額的 5%。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)
方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
9、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定
基金促銷(xiāo)計(jì)劃,定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間,按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)
要求履行必要手續(xù)后,基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的銷(xiāo)售費(fèi)用。
七、拒絕或暫停申購(gòu)的情形
發(fā)生下列情況時(shí),基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng):
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)。
3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市,導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、基金管理人接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大,使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種,或其他可能對(duì)基金業(yè)
績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響,從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第 1、2、3、5、6 項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定暫停基金投資者的申
購(gòu)申請(qǐng)時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。如果投資人的申
購(gòu)申請(qǐng)被拒絕,被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)本金將退還給投資人。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí),基金管
理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。
八、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形時(shí),基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng):
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)。
3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市,導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回。
5、接受某筆或某些贖回申請(qǐng)損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
6、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金投資者的贖回申請(qǐng)時(shí),基金管理人應(yīng)
5-27
在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,已確認(rèn)的贖回申請(qǐng),基金管理人應(yīng)足額支付;如暫時(shí)不能足額支
付,應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶(hù)申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人,未支付部分可
延期支付,并以后續(xù)開(kāi)放日的基金份額凈值為依據(jù)計(jì)算贖回金額。若出現(xiàn)上述第 4 項(xiàng)所述情
形,按基金合同的相關(guān)條款處理。基金份額持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲
受理部分予以撤銷(xiāo)。在暫停贖回的情況消除時(shí),基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公
告。
九、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過(guò)前一
開(kāi)放日的基金總份額的 10%,即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí),基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
(1)全額贖回:當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí),按正常贖回
程序執(zhí)行。
(2)部分延期贖回:當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投
資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí),基金管理人在當(dāng)
日接受贖回比例不低于上一開(kāi)放日基金總份額的 10%的前提下,可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦
理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng),應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶(hù)贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例,確定當(dāng)日受
理的贖回份額;對(duì)于未能贖回部分,投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。
選擇延期贖回的,將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,
當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷(xiāo)。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理,
無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額,以此類(lèi)推,直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇,投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
(3)暫停贖回:連續(xù) 2 個(gè)開(kāi)放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回,如基金管理人認(rèn)為有必
要,可暫停接受基金的贖回申請(qǐng);已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng),但不得超過(guò)
20 個(gè)工作日,并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)郵寄、傳真或者招募說(shuō)明書(shū)規(guī)
5-28
定的其他方式在 3 個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人,說(shuō)明有關(guān)處理方法,同時(shí)在指定媒介上
刊登公告。
十、暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購(gòu)或贖回情況的,基金管理人當(dāng)日應(yīng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,并在
規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫停公告。
2、基金發(fā)生暫停申購(gòu)或贖回并重新開(kāi)放的,基金管理人應(yīng)提前在指定媒介上刊登基金
重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回公告,并在重新開(kāi)放日公布最近 1 個(gè)工作日的基金份額凈值。
3、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過(guò) 1 日但少于 2 周(含 2 周),暫停結(jié)束,基金重新開(kāi)放申購(gòu)或
贖回時(shí),基金管理人應(yīng)提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回公告,并公告最
近 1 個(gè)開(kāi)放日的基金份額凈值。
4、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過(guò) 2 周,暫停期間,基金管理人應(yīng)每 2 周至少刊登暫停公告 1
次。暫停結(jié)束,基金重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回時(shí),基金管理人應(yīng)提前 2 日在指定媒介上連續(xù)刊登
基金重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回公告,并公告最近 1 個(gè)開(kāi)放日的基金份額凈值。
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi),相關(guān)規(guī)則由基金管理人
屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告,并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十二、基金的非交易過(guò)戶(hù)
基金的非交易過(guò)戶(hù)是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過(guò)戶(hù)以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過(guò)戶(hù),或者按照相關(guān)法律法規(guī)或國(guó)
家有權(quán)機(jī)關(guān)要求的方式進(jìn)行處理的行為。無(wú)論在上述何種情況下,接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依
法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;捐贈(zèng)指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體;司法強(qiáng)制執(zhí)行是
指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書(shū)將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過(guò)戶(hù)必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料,對(duì)于符合條件
的非交易過(guò)戶(hù)申請(qǐng)按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理,并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十三、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管,基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可
以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
5-29
十四、定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃,具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投
資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額必須不低于基金管
理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購(gòu)金額。
十五、基金的凍結(jié)、解凍與質(zhì)押
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍,以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)
可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍?；鹳~戶(hù)或基金份額被凍結(jié)的,被凍結(jié)部分
產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié),被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配與支付,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù),基金管理人
將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
八、基金的投資
一、投資目標(biāo)
通過(guò)系統(tǒng)和深入的基本面研究,重點(diǎn)投資于與安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)的上市公司,分享中國(guó)
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)變帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
二、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、
貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的
其他金融工具(須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的 80%-95%,投資于安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)
股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;其余資產(chǎn)投資于債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、
資產(chǎn)支持證券等金融工具;權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的 0-3%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨
保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年期以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。
三、投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金將綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)
家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行深入分析,重點(diǎn)關(guān)注包括 GDP
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增速、固定資產(chǎn)投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應(yīng)、利率等宏觀指標(biāo)的變化趨勢(shì),
結(jié)合股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例。本基金將根據(jù)各類(lèi)證
券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適度的調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類(lèi)別資產(chǎn)間
的分配比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。
2、股票投資策略
國(guó)家安全戰(zhàn)略的目的在于應(yīng)對(duì)國(guó)家各領(lǐng)域各方面的安全需求,包括但不限于維護(hù)國(guó)家主
權(quán)和領(lǐng)土完整的國(guó)防需求;維護(hù)社會(huì)秩序和人民生命財(cái)產(chǎn)安全的公共安全需求;維護(hù)社會(huì)生
產(chǎn)生活要素的環(huán)境安全、食品安全和信息安全需求等,因此,可以將國(guó)家安全大致歸納為國(guó)
土及公共安全、環(huán)境安全、食品安全以及信息安全等四個(gè)方面。本基金所指安全戰(zhàn)略相關(guān)行
業(yè),是指其經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)內(nèi)容與上述四方面國(guó)家安全需求具有一定相關(guān)性的上市公司所屬行業(yè)。
本基金將通過(guò)系統(tǒng)和深入的基本面研究,重點(diǎn)投資于與國(guó)家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)的上市公
司,分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)變帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。本基金將不低于 80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
投資于國(guó)家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)。
根據(jù)本基金投資理念及投資目標(biāo),本基金在中信證券一級(jí)行業(yè)分類(lèi)中選取了以下與安全
戰(zhàn)略主題相關(guān)的行業(yè),包括:國(guó)防軍工、機(jī)械、電子元器件、有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力及
公用事業(yè)、電力設(shè)備、食品飲料、農(nóng)林牧漁、通信、計(jì)算機(jī)、石油石化、煤炭、醫(yī)藥等。
上述行業(yè)內(nèi)的上市公司將作為本基金的主要投資方向。另外,本基金將通過(guò)對(duì)安全戰(zhàn)略
需求變化和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的跟蹤研究,適時(shí)調(diào)整安全戰(zhàn)略主題所覆蓋的行業(yè)范圍。此外,本
基金將對(duì)中信證券行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行密切跟蹤,若日后該標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整或出現(xiàn)更為科學(xué)的行
業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),本基金將在審慎研究的基礎(chǔ)上,采用新的行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)并重新界定安全戰(zhàn)略主
題所覆蓋的行業(yè)范圍。
在具體操作上,本基金將主要采用“自下而上”的方法,在備選行業(yè)內(nèi)部通過(guò)定量與定
性相結(jié)合的分析方法,綜合分析上市公司的業(yè)績(jī)質(zhì)量、成長(zhǎng)性和估值水平等,精選具有良好
成長(zhǎng)性、估值合理的個(gè)股。本基金將首先采用定量的方法分析公司的財(cái)務(wù)指標(biāo),考察上市公
司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長(zhǎng)能力、運(yùn)營(yíng)能力以及負(fù)債水平等方面,初步篩選出財(cái)務(wù)健康、
成長(zhǎng)性良好的優(yōu)質(zhì)股票。此外,本基金將從公司所處行業(yè)的投資價(jià)值、核心競(jìng)爭(zhēng)力、主營(yíng)業(yè)
務(wù)成長(zhǎng)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理能力、商業(yè)模式、受益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的程度等多角度對(duì)股
票進(jìn)行定性分析。
為了避免投資估值過(guò)高的股票,本基金將根據(jù)上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及公司發(fā)
展中所處的不同階段等特征,綜合利用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成
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長(zhǎng)法(PEG)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等估值方法對(duì)公司的估值水平進(jìn)行分析比較,篩選出
估值合理或具有吸引力的公司進(jìn)行投資。
3、行業(yè)配置策略
由于安全戰(zhàn)略主題涉及多個(gè)行業(yè)及其子行業(yè),我們將從行業(yè)生命周期、行業(yè)景氣度、行
業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等多角度,綜合評(píng)估各個(gè)行業(yè)的投資價(jià)值,對(duì)基金資產(chǎn)在行業(yè)間分配進(jìn)行安排。
(1)行業(yè)景氣度分析
行業(yè)的景氣度受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)自身基本面等多因素的共同影響,
本基金將分析經(jīng)濟(jì)周期的不同階段對(duì)各行業(yè)的影響,并綜合考慮國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、消費(fèi)者需求
變化、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等因素,判斷各個(gè)行業(yè)的景氣度。本基金將重點(diǎn)關(guān)注景氣良好或長(zhǎng)
期增長(zhǎng)前景看好的行業(yè)。
(2)行業(yè)生命周期分析
本基金將分析各行業(yè)所處的生命周期階段,重點(diǎn)配置處于成長(zhǎng)期與成熟期的行業(yè),對(duì)處
于幼稚期的行業(yè)保持積極跟蹤,對(duì)處于衰退期的行業(yè)則予以回避。部分行業(yè)從大類(lèi)行業(yè)看處
于衰退期,但其中某些細(xì)分行業(yè)通過(guò)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型獲得新的成長(zhǎng)動(dòng)力,本基金也將對(duì)這些細(xì)分行
業(yè)的公司進(jìn)行投資。
(3)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
主要分析行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力和行業(yè)進(jìn)入壁壘,重點(diǎn)關(guān)注具有較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力和較高
的行業(yè)進(jìn)入壁壘的行業(yè)。
4、固定收益類(lèi)投資策略
對(duì)于固定收益類(lèi)資產(chǎn)的選擇,本基金將以?xún)r(jià)值分析為主線,在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施
積極主動(dòng)的組合管理,并主要通過(guò)類(lèi)屬配置與債券選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。
在類(lèi)屬配置層次,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交
易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類(lèi)屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和
調(diào)整,確定類(lèi)屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。
在券種選擇上,本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不
同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平
合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。具體策略有:
(1)利率預(yù)期策略:本基金首先根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的預(yù)測(cè),分析市場(chǎng)投資環(huán)境的
變化趨勢(shì),重點(diǎn)關(guān)注利率趨勢(shì)變化。通過(guò)全面分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策與財(cái)政政策、物價(jià)水
平變化趨勢(shì)等因素,對(duì)利率走勢(shì)形成合理預(yù)期。
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(2)估值策略:建立不同品種的收益率曲線預(yù)測(cè)模型,并利用這些模型進(jìn)行估值,確
定價(jià)格中樞的變動(dòng)趨勢(shì)。根據(jù)收益率、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)匹配原則以及債券的估值原則構(gòu)建投資
組合,合理選擇不同市場(chǎng)中有投資價(jià)值的券種。
(3)久期管理:本基金努力把握久期與債券價(jià)格波動(dòng)之間的量化關(guān)系,根據(jù)未來(lái)利率
變化預(yù)期,以久期和收益率變化評(píng)估為核心,通過(guò)久期管理,合理配置投資品種。
5、可轉(zhuǎn)換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵
御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對(duì)公
司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安
全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。
6、中小企業(yè)私募債投資策略
基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、
風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,其中,投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度需經(jīng)
董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)中小企業(yè)私募債的投資主
要從自上而下判斷景氣周期和自下而上精選標(biāo)的兩個(gè)角度出發(fā),結(jié)合信用分析和信用評(píng)估進(jìn)
行,同時(shí)通過(guò)有紀(jì)律的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控實(shí)現(xiàn)對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。
7、股指期貨投資策略
本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,在
風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),
改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在
進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定
價(jià)模型尋求其合理的估值水平。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的
投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。
8、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信
用狀況、違約相關(guān)性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方
面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,確定資產(chǎn)合理配
置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
四、投資限制
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1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制:
(1)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的 80%-95%,其中不低于 80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于安全
戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)股票;
(2)本基金持有一家公司發(fā)行的證券,其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券,不超過(guò)該證券的 10%;
(4)本基金持有的全部權(quán)證,其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證,不得超過(guò)該權(quán)證的 10%;
(6)本基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額,不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
0.5%;
(7)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的 10%;
(8)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券,其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券,不得
超過(guò)其各類(lèi)資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的 10%;
(11)本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 BBB 以上(含 BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?/p>
資產(chǎn)支持證券期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起 3
個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出;
(12)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu),本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn),本基
金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量;
(13)本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的 40%,本基金在全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)中的債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為 1 年,債券回購(gòu)到期后不
得展期;
(14)本基金投資流通受限證券,基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,與基金
托管人在本基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例,根據(jù)比例進(jìn)行投資?；鸸?/p>
理人應(yīng)制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等
各種風(fēng)險(xiǎn);
(15)本基金在任何交易日日終,持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
5-34
值的 10%;
(16)本基金在任何交易日日終,持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和,
不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 95%。其中,有價(jià)證券指股票、債券(不含到期日在一年以?xún)?nèi)的
政府債券)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)(不含質(zhì)押式回購(gòu))等;
(17)本基金在任何交易日日終,持有的賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股
票總市值的 20%;
本基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時(shí)限向交易所報(bào)告所交
易和持有的賣(mài)出期貨合約情況、交易目的及對(duì)應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等;
(18)本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值,合計(jì)(軋差計(jì)算)占
基金資產(chǎn)的 80%-95%;
(19)本基金在任何交易日內(nèi)交易(不包括平倉(cāng))的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 20%;
(20)本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不
低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券。
本基金在開(kāi)始進(jìn)行股指期貨投資之前,應(yīng)與基金托管人就股指期貨開(kāi)戶(hù)、清算、估值、
交收等事宜另行具體協(xié)商;
(21)本基金持有的全部中小企業(yè)私募債券,其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 10%;本
基金持有一家企業(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債,不得超過(guò)該債券的 10%;
(22)本基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的 140%;
(23)法律法規(guī)和《基金合同》約定的其他投資比例限制。
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)
定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。期間,本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)
基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)始。
如果法律法規(guī)對(duì)基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的,以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法
律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,則本基
金投資不再受相關(guān)限制,不需要經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議。
2、禁止行為
5-35
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益,基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng):
(1)承銷(xiāo)證券;
(2)違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保;
(3)從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資;
(4)買(mǎi)賣(mài)其他基金份額,但是國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出資;
(6)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng);
(7)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券,或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的,應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略,遵循持有人利益優(yōu)先原則,防范利益沖突,建
立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制,按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金
托管人的同意,并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議,并經(jīng)
過(guò)三分之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述禁止性規(guī)定,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可不受上述
規(guī)定的限制。
五、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證 800 指數(shù)收益率*85%+中債總指數(shù)收益率*15%
中證 800 指數(shù)綜合反映了滬深證券市場(chǎng)內(nèi)大中小市值公司的整體狀況,其成份股由中證
500 和滬深 300 成份股共同構(gòu)成,較好的反映了市場(chǎng)上不同規(guī)模特征股票的整體表現(xiàn),適合
作為本基金股票投資的比較基準(zhǔn)。中債總指數(shù)是由中央國(guó)債登記結(jié)算有限公司編制的具有代
表性的債券市場(chǎng)指數(shù)。根據(jù)本基金的投資范圍和投資比例,選用上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠客觀、
合理地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
如果上述基準(zhǔn)指數(shù)停止計(jì)算編制或更改名稱(chēng),或者今后法律法規(guī)發(fā)生變化,或者是市場(chǎng)
中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),或者更科學(xué)的復(fù)合指數(shù)權(quán)重比例,本基金將根據(jù)實(shí)際
情況在與基金托管人協(xié)商一致的情況下對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)予以調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變更應(yīng)履
行適當(dāng)?shù)某绦?報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,并予以公告。
六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金產(chǎn)品,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣
市場(chǎng)基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)收益水平的基金產(chǎn)品。
5-36
七、基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法
1.基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使相關(guān)權(quán)利,保護(hù)基金份額持有人的利
益;
2.有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值;
3.不謀求對(duì)上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經(jīng)營(yíng)管理;
4.不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不
當(dāng)利益。
八、基金的融資融券
本基金可以根據(jù)屆時(shí)有效的有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定進(jìn)行融資融券。
九、基金的投資組合報(bào)告
1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
占基金總資產(chǎn)的
序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元)
比例(%)
1 權(quán)益投資 2,142,794,956.03 76.94
其中:股票 2,142,794,956.03 76.94
2 固定收益投資 113,255,787.00 4.07
其中:債券 113,255,787.00 4.07
資產(chǎn)支持證券 - -
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融
- -
資產(chǎn)
6 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 343,811,587.16 12.34
7 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 185,235,874.98 6.65
8 合計(jì) 2,785,098,205.17 100.00
2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
5-37
占基金資產(chǎn)凈值比
代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值(元)
例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
- -
B 采礦業(yè)
C 制造業(yè) 1,625,924,354.76 66.17
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 15,421,020.35 0.63
E 建筑業(yè) 81,999,928.72 3.34
F 批發(fā)和零售業(yè) 165,848,698.50 6.75
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
I 108,497,647.36 4.42
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 35,228,151.72 1.43
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 106,971,542.62 4.35
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 2,903,612.00 0.12
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 2,142,794,956.03 87.21
3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
占基金資產(chǎn)凈
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元)
值比例(%)
1 603766 隆鑫通用 6,561,584 164,695,758.40 6.70
2 000902 新洋豐 4,833,643 131,233,407.45 5.34
3 002217 合力泰 5,206,936 116,739,505.12 4.75
4 603898 好萊客 1,028,018 112,526,850.28 4.58
5 300284 蘇交科 5,248,849 106,971,542.62 4.35
5-38
6 601126 四方股份 2,994,878 91,343,779.00 3.72
7 002085 萬(wàn)豐奧威 1,447,006 88,658,057.62 3.61
8 002030 達(dá)安基因 1,948,326 86,310,841.80 3.51
9 002191 勁嘉股份 5,167,368 81,489,393.36 3.32
10 000078 海王生物 3,171,537 69,773,814.00 2.84
4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
占基金資產(chǎn)凈值
序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元)
比例(%)
1 國(guó)家債券 85,413,663.30 3.48
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 27,842,123.70 1.13
其中:政策性金融債 27,842,123.70 1.13
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債 - -
8 其他 - -
9 合計(jì) 113,255,787.00 4.61
5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
占基金資產(chǎn)凈
序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元)
值比例(%)
1 019509 15 國(guó)債 09 550,000 55,462,000.00 2.26
2 018001 國(guó)開(kāi) 1301 271,710 27,842,123.70 1.13
3 019414 14 國(guó)債 14 199,420 19,949,976.80 0.81
4 019321 13 國(guó)債 21 99,450 10,001,686.50 0.41
6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投
資明細(xì)
5-39
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。
10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。
11投資組合報(bào)告附注
11.1 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立
案調(diào)查,或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。
11.2 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒(méi)有在基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外
的股票。
11.3其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱(chēng) 金額(元)
1 存出保證金 1,106,024.32
2 應(yīng)收證券清算款 175,595,881.45
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 1,993,463.11
5 應(yīng)收申購(gòu)款 6,540,506.10
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 185,235,874.98
5-40
11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
流通受限部分的 占基金資產(chǎn)凈 流通受限情
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng)
公允價(jià)值(元) 值比例(%) 況說(shuō)明
籌劃重大事
1 603898 好萊客 112,526,850.28 4.58
項(xiàng)
籌劃重大事
2 002191 勁嘉股份 81,489,393.36 3.32
項(xiàng)
11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投資組合報(bào)告中分項(xiàng)之和與合計(jì)數(shù)可能存在尾差。
九、基金的業(yè)績(jī)
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投
資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
份額凈 業(yè)績(jī)比 業(yè)績(jī)比較
份額凈
值增長(zhǎng) 較基準(zhǔn) 基準(zhǔn)收益
階段 值增長(zhǎng) ①-③ ②-④
率標(biāo)準(zhǔn) 收益率 率標(biāo)準(zhǔn)差
率①
差② ③ ④
基金成立日
22.70% 2.68% 29.33% 1.97% -6.63% 0.71%
-2015/6/30
十、基金的財(cái)產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)以及其他資
產(chǎn)的價(jià)值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
5-41
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶(hù)
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)以及投資
所需的其他專(zhuān)用賬戶(hù)。開(kāi)立的基金專(zhuān)用賬戶(hù)與基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和基
金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)相獨(dú)立。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn),并由基金托管人保
管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的
法律責(zé)任,其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外,基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的,基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán),不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷(xiāo);基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷(xiāo)。
十一、基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券/期貨交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需
要對(duì)外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對(duì)象
基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、股指期貨、其它投資等資
產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值方法
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
(1)交易所上市的有價(jià)證券(包括股票、權(quán)證等),以其估值日在證券交易所掛牌的市
價(jià)(收盤(pán)價(jià))估值;估值日無(wú)交易的,且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行
機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的,以最近交易日的市價(jià)(收盤(pán)價(jià))估值;如最近交易
日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的,可參考類(lèi)似
5-42
投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價(jià),確定公允價(jià)格;
(2)交易所市場(chǎng)上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種按,選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供
的相應(yīng)品種對(duì)應(yīng)的估值凈價(jià)估值,具體估值機(jī)構(gòu)由基金管理人與托管人另行協(xié)商約定;
(3)交易所上市未實(shí)行凈價(jià)交易的固定收益品種按估值日收盤(pán)價(jià)減去固定收益品種收
盤(pán)價(jià)中所含的固定收益品種應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值;估值日沒(méi)有交易的,且最近交易
日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化,按最近交易日固定收益品種收盤(pán)價(jià)減去固定收益品種收盤(pán)價(jià)
中所含的固定收益品種應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大
變化的,可參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價(jià),確定公允價(jià)
格;
(4)交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所上
市的資產(chǎn)支持證券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值,在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況
下,按成本估值。
2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理:
(1)送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值;該日無(wú)交易的,以最近一日的市價(jià)(收盤(pán)價(jià))估值;
(2)首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值,在估值
技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下,按成本估值。
(3)首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票,按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)
定確定公允價(jià)值。
3、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種,采用估值技術(shù)確
定公允價(jià)值。
4、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的,按債券所處的市場(chǎng)分別估值。
5、本基金投資股指期貨合約,一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值,估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的,
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的,采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
6、中小企業(yè)私募債券按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
7、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的,基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
8、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的,從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng),按國(guó)家最新
規(guī)定估值。
5-43
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí),應(yīng)立即通知對(duì)方,共同查明原因,
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任,因此,就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題,如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后,仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn),按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算
結(jié)果對(duì)外予以公布。
四、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后,基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計(jì)算,精確到 0.001 元,小數(shù)點(diǎn)后第四位四舍五入,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承
擔(dān)。國(guó)家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值,并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)
送基金托管人,經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后,由基金管理人對(duì)外公布。
五、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后 3 位以?xún)?nèi)(含第 3 位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí),視為基金份額凈值
錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理:
1、估值錯(cuò)誤類(lèi)型
本基金運(yùn)作過(guò)程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、或
投資人自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤,導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的,過(guò)錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該
估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償,承擔(dān)
賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類(lèi)型包括但不限于:資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、
系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
(1)估值錯(cuò)誤已發(fā)生,但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí),估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方,
及時(shí)進(jìn)行更正,因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān);由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未
5-44
及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤,給當(dāng)事人造成損失的,由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任;若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào),并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而
未更正,則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確
認(rèn),確保估值錯(cuò)誤已得到更正。
(2)估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé),不對(duì)間接損失負(fù)責(zé),并且僅對(duì)
估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé),不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
(3)因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤
責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?/p>
造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”),則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失,并在其支
付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利;如果獲得不
當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方,則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額
加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
(4)估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后,有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理,處理的程序如下:
(1)查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因,列明所有的當(dāng)事人,并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定
估值錯(cuò)誤的責(zé)任方;
(2)根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估;
(3)根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償
損失;
(4)根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法,需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的,由基金登記機(jī)構(gòu)
進(jìn)行更正,并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下:
(1)基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正,通報(bào)基金托管人,
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
(2)錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的 0.25%時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案;錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的 0.5%時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。
(3)前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定處理。
六、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí);
5-45
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí);
3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
七、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算,基金托管人
負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額
凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人,由基
金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
八、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí),所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
2、由于證券交易所、期貨公司及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查,但未能
發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的,由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤,基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十二、基金的收益與分配
一、基金利潤(rùn)的構(gòu)成
基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后
的余額,基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
二、基金可供分配利潤(rùn)
基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為 4 次,每次收
益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的 30%,若《基金合同》生效不滿(mǎn) 3
個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?/p>
現(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的該基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,
5-46
本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈
值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
4、每一基金份額享有同等分配權(quán);
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收益分配對(duì)象、
分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復(fù)核,在 2 個(gè)工作日內(nèi)在指
定媒介公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日)的時(shí)間不得超過(guò)
15 個(gè)工作日。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金
紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持
有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法,依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
十三、基金的費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類(lèi)
1、基金管理人的管理費(fèi);
2、基金托管人的托管費(fèi);
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用;
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi);
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用;
6、基金的證券交易費(fèi)用;
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用;
8、證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用;
9、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
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二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 1.5%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下:
H=E×1.5%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提,逐日累計(jì)至每個(gè)月月末,按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對(duì)一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管
理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下:
H=E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提,逐日累計(jì)至每個(gè)月月末,按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對(duì)一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托
管人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等,支付日期順延。
上述“一、基金費(fèi)用的種類(lèi)中第 3-8 項(xiàng)費(fèi)用”,根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定,按費(fèi)用
實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用,由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的
損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用;
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用;
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
四、費(fèi)用調(diào)整
基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi),此項(xiàng)調(diào)整不需要基
金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日 2 日前在指定媒介上刊
登公告。
5-48
五、基金稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體,其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
十四、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
一、基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方;
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度;
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算,
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表;
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書(shū)面方
式確認(rèn)。
二、基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師,應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所,須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事
務(wù)所需在 2 個(gè)工作日內(nèi)在指定媒介公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
十五、基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時(shí),本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金
份額持有人等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和其他組織。
本基金信息披露義務(wù)人按照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息,并保證所披露
5-49
信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi),將應(yīng)予披露的基金信息通過(guò)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的媒介和基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)站”)等媒介披露,并保證基金
投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息,不得有下列行為:
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè);
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失;
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu);
5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
四、本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的,基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證兩種文本的內(nèi)容一致。兩種文本發(fā)生歧義的,以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字;除特別說(shuō)明外,貨幣單位為人民幣元。
五、公開(kāi)披露的基金信息
公開(kāi)披露的基金信息包括:
(一)基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系,明確基金份額持有
人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序,說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的法
律文件。
2、基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng),說(shuō)明基金認(rèn)
購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服
務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 個(gè)月結(jié)束之日起 45 日內(nèi),更新招募說(shuō)明
書(shū)并登載在網(wǎng)站上,將更新后的招募說(shuō)明書(shū)摘要登載在指定媒介上;基金管理人在公告的
15 日前向主要辦公場(chǎng)所所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送更新的招募說(shuō)明書(shū),并就有關(guān)更
新內(nèi)容提供書(shū)面說(shuō)明。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活
動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后,基金管理人在基金份額發(fā)售的 3 日前,將基金招募
說(shuō)明書(shū)、《基金合同》摘要登載在指定媒介上;基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)將《基金合同》、
5-50
基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
(二)基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告,并在披露招募說(shuō)明
書(shū)的當(dāng)日登載于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
(四)基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值
《基金合同》生效后,在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前,基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)網(wǎng)站、
基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介,披露開(kāi)放日的兩類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)公告半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在前款規(guī)定的市場(chǎng)交易日的次日,將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份
額累計(jì)凈值登載在指定媒介上。
(五)基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件上載明基金份額申購(gòu)、贖
回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購(gòu)、贖回費(fèi)率,并保證投資者能夠在基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)查閱或者
復(fù)制前述信息資料。
(六)基金定期報(bào)告,包括基金年度報(bào)告、基金半年度報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起 90 日內(nèi),編制完成基金年度報(bào)告,并將年度報(bào)告正
文登載于網(wǎng)站上,將年度報(bào)告摘要登載在指定媒介上?；鹉甓葓?bào)告的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)
過(guò)審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起 60 日內(nèi),編制完成基金半年度報(bào)告,并將半年度
報(bào)告正文登載在網(wǎng)站上,將半年度報(bào)告摘要登載在指定媒介上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起 15 個(gè)工作日內(nèi),編制完成基金季度報(bào)告,并將
季度報(bào)告登載在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 個(gè)月的,基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、半年度報(bào)告或
者年度報(bào)告。
基金定期報(bào)告在公開(kāi)披露的第 2 個(gè)工作日,分別報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金管理人主要辦公場(chǎng)
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所所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。報(bào)備應(yīng)當(dāng)采用電子文本或書(shū)面報(bào)告方式。
(七)臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件,有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在兩日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū),予以公告,
并在公開(kāi)披露日分別報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金管理人主要辦公場(chǎng)所所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)
構(gòu)備案。
前款所稱(chēng)重大事件,是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響
的下列事件:
1、基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi);
2、終止《基金合同》;
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式;
4、更換基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名稱(chēng)、住所發(fā)生變更;
6、基金管理人股東及其出資比例發(fā)生變更;
7、基金募集期延長(zhǎng);
8、基金管理人的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人基金托
管部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng);
9、基金管理人的董事在一年內(nèi)變更超過(guò)百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部門(mén)的主要業(yè)務(wù)人員在一年內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百分之三
十;
11、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或者仲裁;
12、基金管理人、基金托管人受到監(jiān)管部門(mén)的調(diào)查;
13、基金管理人及其董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理受到嚴(yán)重行政處罰,
基金托管人及其基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人受到嚴(yán)重行政處罰;
14、重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng);
15、基金收益分配事項(xiàng);
16、基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更;
17、基金份額凈值估值錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五;
18、基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所;
19、變更基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu);
20、更換基金登記機(jī)構(gòu);
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21、本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回;
22、本基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率及其收費(fèi)方式發(fā)生變更;
23、本基金發(fā)生巨額贖回并延期支付;
24、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng);
25、本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)后重新接受申購(gòu)、贖回;
26、本基金推出新業(yè)務(wù)或新服務(wù);
27、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)。
(八)澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi),任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基
金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)的,相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該
消息進(jìn)行公開(kāi)澄清,并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
(九)基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)依法報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案,并予以公
告。
(十)投資中小企業(yè)私募債信息披露
基金管理人應(yīng)在基金招募說(shuō)明書(shū)的顯著位置披露投資中小企業(yè)私募債券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
和信用風(fēng)險(xiǎn),說(shuō)明投資中小企業(yè)私募債券對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響。
基金管理人在本基金投資中小企業(yè)私募債券后兩個(gè)交易日內(nèi),在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒介披
露所投資中小企業(yè)私募債券的名稱(chēng)、數(shù)量、期限、收益率等信息。
本基金應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)(更新)等文
件中披露中小企業(yè)私募債券的投資情況。
(十一)投資股指期貨信息披露
在季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)(更新)等文件中披露股
指期貨交易情況,包括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等,并充分揭示股指期貨
交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
(十二)投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
資產(chǎn)支持證券的信息披露基金管理人在基金年報(bào)及半年報(bào)中披露其持有的資產(chǎn)支持證
券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)?；?/p>
管理人在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)
的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前 10 名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
5-53
(十三)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理信息披露
事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息,應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定,對(duì)基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告和定期
更新的招募說(shuō)明書(shū)等公開(kāi)披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查,并向基金管理人出具書(shū)面文
件或者蓋章或者 XBRL 電子方式復(fù)核確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定媒介中選擇披露信息的報(bào)刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu),應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿,并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后 10 年。
七、信息披露文件的存放與查閱
招募說(shuō)明書(shū)公布后,應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的住所,
供公眾查閱、復(fù)制。
基金定期報(bào)告公布后,應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人和基金托管人的住所,以供公眾查閱、
復(fù)制。
八、暫?；蜓舆t基金信息披露的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí),基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信息:
(1)不可抗力;
(2)基金投資所涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí);
(3)法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情況。
5-54
十六、風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、投資本基金的風(fēng)險(xiǎn)
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
基金主要投資于證券市場(chǎng),而證券市場(chǎng)價(jià)格因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資者心理和
交易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動(dòng),從而導(dǎo)致基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。主要
的風(fēng)險(xiǎn)因素包括:
(1)政策風(fēng)險(xiǎn)。因財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等國(guó)家宏觀政策發(fā)
生變化,導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
(2)經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。證券市場(chǎng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表,隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化,證
券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變化,基金投資的收益水平也會(huì)隨之變化,從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
(3)利率風(fēng)險(xiǎn)。金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。利率直接
影響著債券的價(jià)格和收益率,影響著企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)?；鹜顿Y于債券和股票,其收
益水平可能會(huì)受到利率變化的影響。
(4)上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況受多種因素的影響,如管理能力、行業(yè)
競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)前景、技術(shù)更新、新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)等都會(huì)導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化。如果基金所投
資的上市公司經(jīng)營(yíng)不善,其股票價(jià)格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤(rùn)減少,使基金投資
收益下降。雖然基金可以通過(guò)投資多樣化來(lái)分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),但不能完全避免。
(5)購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)?；鸱蓊~持有人收益將主要通過(guò)現(xiàn)金形式來(lái)分配,而現(xiàn)金可能因?yàn)?/p>
通貨膨脹因素而使其購(gòu)買(mǎi)力下降,從而使基金的實(shí)際收益下降。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)
(1)在基金管理運(yùn)作過(guò)程中,基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等,會(huì)影
響其對(duì)信息的占有以及對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷,從而影響基金收益水平。
(2)基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技術(shù)等因素的變化也會(huì)影響基金收益
水平。
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在兩方面:一是基金管理人建倉(cāng)時(shí)或?yàn)閷?shí)現(xiàn)投資收益而進(jìn)行組
合調(diào)整時(shí),可能會(huì)由于個(gè)股的市場(chǎng)流動(dòng)性相對(duì)不足而無(wú)法按預(yù)期的價(jià)格將股票或債券買(mǎi)進(jìn)或
賣(mài)出;二是為應(yīng)付投資者的贖回,當(dāng)個(gè)股的流動(dòng)性較差時(shí),基金管理人被迫在不適當(dāng)?shù)膬r(jià)格
大量拋售股票或債券。兩者均可能使基金凈值受到不利影響。
4、特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金屬于股票型基金,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 80%-95%,將維持較高的股
票持倉(cāng)比例,無(wú)法完全規(guī)避股票市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
5-55
本基金將不低于 80%的股票資產(chǎn)投資于安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)的上市公司。由于這類(lèi)公司的
經(jīng)營(yíng)運(yùn)作將受到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國(guó)家政策、居民收入水平、人口結(jié)構(gòu)多重因素的影響,上述
因素的變化將影響本基金重點(diǎn)投資標(biāo)的的收益水平,進(jìn)而影響基金業(yè)績(jī)。
5、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于股指期貨,因此存在因投資股指期貨而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn):
(1)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):由于標(biāo)的價(jià)格變動(dòng)而產(chǎn)生的衍生品的價(jià)格波動(dòng)。
(2)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):當(dāng)基金交易量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)結(jié)算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):基金保證金不足而無(wú)法交易衍生品,或因指數(shù)波動(dòng)導(dǎo)致保證金
低于維持保證金而必須追繳保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
(4)基差風(fēng)險(xiǎn):期貨市場(chǎng)價(jià)格與標(biāo)的價(jià)格不一致所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
(5)信用風(fēng)險(xiǎn):交易對(duì)手不愿或無(wú)法履行契約的風(fēng)險(xiǎn)。
(6)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn):因交易過(guò)程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預(yù)期時(shí)間所導(dǎo)致的損
失。
6、中小企業(yè)私募債投資風(fēng)險(xiǎn)
中小企業(yè)私募債發(fā)行人為中小微、非上市企業(yè),存在著公司治理結(jié)構(gòu)相對(duì)薄弱、企業(yè)經(jīng)
營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、信息披露透明度不足等特點(diǎn)?；鸸芾砣藢⑼ㄟ^(guò)建立并嚴(yán)格執(zhí)行特定的信用分析
制度,對(duì)持有的中小企業(yè)私募債投資進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理。但如果發(fā)行人未真實(shí)披露其財(cái)務(wù)及
經(jīng)營(yíng)管理信息,或基金管理人對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)判斷有誤,中小企業(yè)私募債投資將存在違約風(fēng)險(xiǎn),
極端情況下,存在債券投資本金完全無(wú)法回收的風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí),中小企業(yè)私募債交易平臺(tái)為上交所與深交所的特定平臺(tái)或通過(guò)證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,
可能存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。如果基金管理人持有的中小企業(yè)私募債投資未能持有到期,將
可能在二級(jí)市場(chǎng)交易時(shí)承擔(dān)相當(dāng)幅度的流動(dòng)性折價(jià),從而影響基金的收益水平。因此,投資
中小企業(yè)私募債將在一定程度上增加基金的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
7、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過(guò)程中,因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤
或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn),例如,越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門(mén)欺詐、交易錯(cuò)誤、IT 系統(tǒng)
故障等風(fēng)險(xiǎn)。
在開(kāi)放式基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中,可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影
響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致基金份額持有人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自基金管
理公司、登記機(jī)構(gòu)、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等等。
8、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
指基金管理或運(yùn)作過(guò)程中,違反國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定,或者基金投資違反法規(guī)及基金
5-56
合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。
9、其他風(fēng)險(xiǎn)
(1)因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),如電腦系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn);
(2)因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)
生的風(fēng)險(xiǎn);
(3)因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),如內(nèi)幕交易、欺詐等行為產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn);
(4)對(duì)主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴(lài)而可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn);
(5)因戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力導(dǎo)致的基金管理人、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)無(wú)法正常
工作,從而影響基金的申購(gòu)、贖回按正常時(shí)限完成的風(fēng)險(xiǎn)。
二、聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門(mén)擔(dān)保?；鹜顿Y者自愿投資于本基金,須自
行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷(xiāo)售外,本基金還通過(guò)基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售,但
是,基金資產(chǎn)并不是代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債,也沒(méi)有經(jīng)基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)并
不能保證其收益或本金安全。
十七、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通
過(guò)的事項(xiàng)的,應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng),由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并
報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,自決議生效
后兩個(gè)工作日內(nèi)在指定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的,經(jīng)履行相關(guān)程序后,《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止:
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的;
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止,在 6 個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
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3、《基金合同》約定的其他情形;
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組:自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組,基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成:基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé):基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序:
(1)《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí),由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金;
(2)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn);
(3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn);
(4)制作清算報(bào)告;
(5)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì),聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見(jiàn)書(shū);
(6)將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告;
(7)對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為 6 個(gè)月。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用,清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案,將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告;基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)
告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后 5 個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
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七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存 15 年以上。
十八、基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金的基本情況
基金名稱(chēng):上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金
基金的類(lèi)別:股票型證券投資基金
基金的運(yùn)作方式:契約型開(kāi)放式
核準(zhǔn)文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2015]3 號(hào)
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中國(guó)銀行股份有限公司
二、基金份額持有人、基金管理人及基金托管人的權(quán)利義務(wù)
(一)基金份額持有人的權(quán)利義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受,基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得的基金份額,即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人,
直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基
金合同》上書(shū)面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金份額持有人的權(quán)利包括但不限
于:
(1)分享基金財(cái)產(chǎn)收益;
(2)參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn);
(3)依法申請(qǐng)贖回其持有的基金份額;
(4)按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或召集基金份額持有人大會(huì);;
(5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì),對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行
使表決權(quán);
(6)查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料;
(7)監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作;
(8)對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
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或仲裁;
(9)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金份額持有人的義務(wù)包括但不限
于:
(1)認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》;
(2)了解所投資基金產(chǎn)品,了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn);
(3)關(guān)注基金信息披露,及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù);
(4)繳納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用;
(5)在其持有的基金份額范圍內(nèi),承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任;
(6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng);
(7)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議;
(8)返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
(9)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
(二)基金管理人的權(quán)利義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金管理人的權(quán)利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金
財(cái)產(chǎn);
(3)依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用;
(4)銷(xiāo)售基金份額;
(5)召集基金份額持有人大會(huì);
(6)依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人,如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門(mén),并采取必要措施保護(hù)基
金投資者的利益;
(7)在基金托管人更換時(shí),提名新的基金托管人;
(8)選擇、更換基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu),對(duì)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理;
(9)擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基
金合同》規(guī)定的費(fèi)用;
(10)依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案;
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(11)在《基金合同》約定的范圍內(nèi),拒絕或暫停受理申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換申請(qǐng);
(12)依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利,為基金的利益行使因基
金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利;
(13)在法律法規(guī)允許的前提下,為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)
務(wù);
(14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法
律行為;
(15)選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外
部機(jī)構(gòu);
(16)在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下,制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換
和非交易過(guò)戶(hù)的業(yè)務(wù)規(guī)則;
(17)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金管理人的義務(wù)包括但不限于:
(1)依法募集基金,辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜;
(2)辦理基金備案手續(xù);
(3)自《基金合同》生效之日起,以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn);
(4)配備足夠的具有專(zhuān)業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策,以專(zhuān)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式
管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn);
(5)建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度,保證所管理
的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立,對(duì)所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進(jìn)行
證券投資;
(6)除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益,不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn);
(7)依法接受基金托管人的監(jiān)督;
(8)采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷(xiāo)價(jià)格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定,按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值,確定基金份額申購(gòu)、贖
回的價(jià)格;
(9)進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
(10)編制季度、半年度和年度基金報(bào)告;
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(11) 嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定,履行信息披露及報(bào)告義務(wù);
(12)保守基金商業(yè)秘密,不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外,在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時(shí)向基金份額持有人分配基金
收益;
(14)按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng),及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng);
(15)依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì);
(16)按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料 15
年以上;
(17)確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出,并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式,隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開(kāi)資料,并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件;
(18)組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組,參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配;
(19)面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí),及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基金
托管人;
(20)因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí),應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,其賠償責(zé)任不因其退任而免除;
(21)監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù),基金托管人違
反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí),基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償;
(22)當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任;
(23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨?
(24)基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用,將已募集資金并加計(jì)銀行同期存款利息在基金募集期結(jié)束后 30
日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人;
(25)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議;
(26)建立并保存基金份額持有人名冊(cè);
(27)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
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(三) 基金托管人的權(quán)利義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金托管人的權(quán)利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)
產(chǎn);
(2)依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其他費(fèi)
用;
(3)監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作,如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國(guó)家法律法規(guī)行為,對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形,應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)
會(huì),并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益;
(4)根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則,為基金開(kāi)設(shè)證券賬戶(hù)、為基金辦理證券交易資金清算;
(5)提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì);
(6)在基金管理人更換時(shí),提名新的基金管理人;
(7)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金托管人的義務(wù)包括但不限于:
(1)以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn);
(2)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的基金托管部門(mén),具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專(zhuān)職人員,負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜;
(3)建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度,確?；鹭?cái)
產(chǎn)的安全,保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立;對(duì)
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶(hù),獨(dú)立核算,分賬管理,保證不同基金之間在賬戶(hù)設(shè)置、
資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立;
(4)除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn);
(5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證;
(6)按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)及投資所需的其他賬戶(hù),按照《基金
合同》的約定,根據(jù)基金管理人的投資指令,及時(shí)辦理清算、交割事宜;
(7)保守基金商業(yè)秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外,在
基金信息公開(kāi)披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格;
(9)辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng);
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(10)對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度、半年度和年度基金報(bào)告出具意見(jiàn),說(shuō)明基金管理人
在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行;如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為,還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
(11)保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份額持有人名冊(cè);
(13)按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì);
(14)依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項(xiàng);
(15)依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定,召集基金份額持有人大會(huì)或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì);
(16)按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作;
(17)參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組,參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配;
(18)面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí),及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)管
機(jī)構(gòu),并通知基金管理人;
(19)因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí),應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,其賠償責(zé)任不因其
退任而免除;
(20)按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù),基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí),應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償;
(21)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議;
(22)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
三、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
(一)基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權(quán)代表有
權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投
票權(quán)。
本基金份額持有人大會(huì)未設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。在本基金存續(xù)期內(nèi),根據(jù)本基金的運(yùn)作需要,
基金份額持有人大會(huì)可以設(shè)立日常機(jī)構(gòu),日常機(jī)構(gòu)的設(shè)立與運(yùn)作應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行。
(二)召開(kāi)事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì):
5-64
(1)終止《基金合同》;
(2)更換基金管理人;
(3)更換基金托管人;
(4)轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式(法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外);
(5)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)法律法規(guī)的要求提高該等報(bào)酬標(biāo)
準(zhǔn)的除外);
(6)變更基金類(lèi)別;
(7)本基金與其他基金的合并(法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外);
(8)變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略(法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外);
(9)變更基金份額持有人大會(huì)程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì);
(11)單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額 10%以上(含 10%)基金份額的基金份額持有人
(以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算,下同)就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金份額持
有人大會(huì);
(12)對(duì)基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng);
(13)法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)
的事項(xiàng)。
2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì):
(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用;
(2)法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取;
(3)在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi),且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影
響的前提下,調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式;
(4)因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改;
(5)對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化;
(6)在符合有關(guān)法律法規(guī),且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)允許,基金管理人、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、
申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則;
(7)對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金在法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
許的范圍內(nèi)推出新業(yè)務(wù)或服務(wù);
(8)按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其他情形。
5-65
(三)會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí),由基金托管人召集;
3、份額持有人大會(huì)未設(shè)立日常機(jī)構(gòu)的,基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大
會(huì)的,應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起 10 日內(nèi)決
定是否召集,并書(shū)面告知基金托管人。基金管理人決定召集的,應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起
60 日內(nèi)召開(kāi);基金管理人決定不召集,基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的,應(yīng)當(dāng)由基金托管
人自行召集,并自出具書(shū)面決定之日起 60 日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人,基金管理人應(yīng)當(dāng)配
合。
4、基金份額持有人大會(huì)未設(shè)立日常機(jī)構(gòu)的,代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金
份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集,并書(shū)面告知提出提議的基金
份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的,應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起 60 日
內(nèi)召開(kāi);基金管理人決定不召集,代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人仍
認(rèn)為有必要召開(kāi)的,應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書(shū)面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日
起 10 日內(nèi)決定是否召集,并書(shū)面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人;基金
托管人決定召集的,應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起 60 日內(nèi)召開(kāi)。
5、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開(kāi)基金份額
持有人大會(huì),而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額 10%以上
(含 10%)的基金份額持有人有權(quán)自行召集,并至少提前 30 日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱?/p>
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的,基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合,不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
(四)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前 30 日,在指定媒介公告。基金份
額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容:
(1)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式;
(2)會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式;
(3)有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日;
5-66
(4)授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求(包括但不限于代理人身份,代理權(quán)限和代理有效期限
等)、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
(5)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話;
(6)出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù);
(7)召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下,由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說(shuō)明本次
基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書(shū)面
表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人,還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)
票進(jìn)行監(jiān)督;如召集人為基金托管人,則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)
的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督;如召集人為基金份額持有人,則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?duì)書(shū)面表決意
見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的,不影響表決意見(jiàn)的計(jì)票效力。
(五)基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式及法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
的其他方式召開(kāi),會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席,
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì),基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí),可以進(jìn)行基金
份額持有人大會(huì)議程:
(1)親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定,
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;
(2)經(jīng)核對(duì),匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的 50%(含 50%)。
2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面形式在表決
截至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí),通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效:
(1)會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后,在 2 個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告;
5-67
(2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管
理人)到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人(如果基金托
管人為召集人,則為基金管理人)和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份
額持有人的書(shū)面表決意見(jiàn);基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書(shū)面表決意見(jiàn)的,不
影響表決效力;
(3)本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的,基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的 50%(含 50%);
(4)上述第(3)項(xiàng)中直接出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人出具書(shū)面意
見(jiàn)的代理人,同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書(shū)面意見(jiàn)的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通
知的規(guī)定,并與基金登記注冊(cè)機(jī)構(gòu)記錄相符;
(5)會(huì)議通知公布前報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
3、重新召集基金份額持有人大會(huì)的條件
若到會(huì)者在權(quán)益登記日所持有的有效基金份額低于第 1 條第(2)款、第 2 條第(3)款
規(guī)定比例的,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的三個(gè)月以后、六個(gè)月以
內(nèi),就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì),到會(huì)
者所持有的有效基金份額應(yīng)不小于在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。
4、在不與法律法規(guī)沖突的前提下,基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式
召開(kāi),基金份額持有人可以采用書(shū)面、網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決,具體方式由會(huì)議召
集人確定并在會(huì)議通知中列明。
5、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的,授權(quán)方式可以采用書(shū)面、網(wǎng)絡(luò)、
電話或其他方式,具體方式在會(huì)議通知中列明。
(六)議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng),如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金
合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后,對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
5-68
2、議事程序
(1)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下,首先由大會(huì)主持人按照下列第(八)條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票
人,然后由大會(huì)主持人宣讀提案,經(jīng)討論后進(jìn)行表決,并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金
管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表,在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下,由基金托管人
授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持;如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大
會(huì),則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的 50%以上(含 50%)選舉產(chǎn)生
一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人。基金管理人和基金托管人拒不
出席或主持基金份額持有人大會(huì),不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名
稱(chēng))、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名(或單位名稱(chēng))和
聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
(2)通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表決截止日期后
2 個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決,在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
(七)表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議:
1、一般決議,一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的 50%
以上(含 50%)通過(guò)方為有效;除下列第 2 項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他
事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。
2、特別決議,特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上(含三分之二)通過(guò)方可做出。轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托
管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí),除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明,否則提交符合會(huì)議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,表面符合會(huì)議通知規(guī)定的書(shū)
面表決意見(jiàn)視為有效表決,表決意見(jiàn)模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決,但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具
書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)審議、逐項(xiàng)表
5-69
決。
(八)計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
(1)如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)
議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人;如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的,基金份額持
有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的,不影響計(jì)票的效力。
(2)監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票
結(jié)果。
(3)如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑,可以在
宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn),重新清點(diǎn)以
一次為限。重新清點(diǎn)后,大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
(4)計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的,不
影響計(jì)票的效力。
2、通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下,計(jì)票方式為:由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權(quán)代表)的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票,并由公證機(jī)關(guān)
對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督
的,不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
(九)生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議,召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起 5 日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起 2 個(gè)工作日內(nèi)在指定媒介上公告。如果采用通訊
方式進(jìn)行表決,在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí),必須將公證書(shū)全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。
生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
5-70
(十)本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定,凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分,如將來(lái)法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或
變更的,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后,可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改
和調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
四、基金收益分配原則、執(zhí)行方式
(一)收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為 4 次,每次收
益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的 30%,若《基金合同》生效不滿(mǎn) 3
個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?/p>
現(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的該基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,
本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈
值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
4、每一基金份額享有同等分配權(quán);
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收益分配對(duì)象、
分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
(三)收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復(fù)核,在 2 個(gè)工作日內(nèi)在指定
媒介公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日)的時(shí)間不得超過(guò)
15 個(gè)工作日。
(四)收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金
紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持
有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法,依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
5-71
五、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
(一)基金費(fèi)用的種類(lèi)
1、基金管理人的管理費(fèi);
2、基金托管人的托管費(fèi);
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用;
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi);
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用;
6、基金的證券交易費(fèi)用;
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用;
8、證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用;
9、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
(二)基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 1.5%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下:
H=E×1.5%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提,逐日累計(jì)至每個(gè)月月末,按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對(duì)一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管
理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下:
H=E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提,逐日累計(jì)至每個(gè)月月末,按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對(duì)一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托
管人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等,支付日期順延。
上述“(一)、基金費(fèi)用的種類(lèi)中第 3-8 項(xiàng)費(fèi)用”,根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定,按費(fèi)
用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用,由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
5-72
(三)不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用:
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的
損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用;
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用;
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
(四)費(fèi)用調(diào)整
基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi),此項(xiàng)調(diào)整不需要基
金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日 2 日前在指定媒介上刊
登公告。
(五)基金稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體,其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
六、基金財(cái)產(chǎn)的投資方向和投資限制
(一)投資目標(biāo)
通過(guò)系統(tǒng)和深入的基本面研究,重點(diǎn)投資于與安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)的上市公司,分享中國(guó)
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)變帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
(二)投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、
貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的
其他金融工具(須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的 80%-95%,投資于安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)
股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;其余資產(chǎn)投資于債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、
資產(chǎn)支持證券等金融工具;權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的 0-3%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨
保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年期以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。
(三)投資限制
5-73
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制:
(1)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的 80%-95%,其中不低于 80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于安全
戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)股票;
(2)本基金持有一家公司發(fā)行的證券,其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券,不超過(guò)該證券的 10%;
(4)本基金持有的全部權(quán)證,其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證,不得超過(guò)該權(quán)證的 10%;
(6)本基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額,不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
0.5%;
(7)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的 10%;
(8)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券,其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券,不得
超過(guò)其各類(lèi)資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的 10%;
(11)本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 BBB 以上(含 BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?/p>
資產(chǎn)支持證券期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起 3
個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出;
(12)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu),本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn),本基
金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量;
(13)本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的 40%,本基金在全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)中的債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為 1 年,債券回購(gòu)到期后不
得展期;
(14)本基金投資流通受限證券,基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,與基金
托管人在本基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例,根據(jù)比例進(jìn)行投資。基金管
理人應(yīng)制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等
各種風(fēng)險(xiǎn);
(15)本基金在任何交易日日終,持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
5-74
值的 10%;
(16)本基金在任何交易日日終,持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和,
不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 95%。其中,有價(jià)證券指股票、債券(不含到期日在一年以?xún)?nèi)的
政府債券)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)(不含質(zhì)押式回購(gòu))等;
(17)本基金在任何交易日日終,持有的賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股
票總市值的 20%;
本基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時(shí)限向交易所報(bào)告所交
易和持有的賣(mài)出期貨合約情況、交易目的及對(duì)應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等;
(18)本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值,合計(jì)(軋差計(jì)算)占
基金資產(chǎn)的 80%-95%;
(19)本基金在任何交易日內(nèi)交易(不包括平倉(cāng))的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 20%;
(20)本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不
低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券。
本基金在開(kāi)始進(jìn)行股指期貨投資之前,應(yīng)與基金托管人就股指期貨開(kāi)戶(hù)、清算、估值、
交收等事宜另行具體協(xié)商;
(21)本基金持有的全部中小企業(yè)私募債券,其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 10%;本
基金持有一家企業(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債,不得超過(guò)該債券的 10%;
(22)本基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的 140%;
(23)法律法規(guī)和《基金合同》約定的其他投資比例限制。
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)
定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。期間,本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金托管人對(duì)
基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開(kāi)始。
如果法律法規(guī)對(duì)本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的,以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,則本
基金投資不再受相關(guān)限制,不需要經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議。
2、禁止行為
5-75
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益,基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng):
(1)承銷(xiāo)證券;
(2)違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保;
(3)從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資;
(4)買(mǎi)賣(mài)其他基金份額,但是國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出資;
(6)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng);
(7)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券,或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的,應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略,遵循持有人利益優(yōu)先原則,防范利益沖突,建
立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制,按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金
托管人的同意,并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議,并經(jīng)
過(guò)三分之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述禁止性規(guī)定,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可不受上述
規(guī)定的限制。
七、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算方法和公告方式
(一)估值方法
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
(1)交易所上市的有價(jià)證券(包括股票、權(quán)證等),以其估值日在證券交易所掛牌的市
價(jià)(收盤(pán)價(jià))估值;估值日無(wú)交易的,且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行
機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的,以最近交易日的市價(jià)(收盤(pán)價(jià))估值;如最近交易
日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的,可參考類(lèi)似
投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價(jià),確定公允價(jià)格;
(2)交易所上市實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤(pán)價(jià)估值,估值日沒(méi)有交易的,且最
近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化,按最近交易日的收盤(pán)價(jià)估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)
境發(fā)生了重大變化的,可參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價(jià),
確定公允價(jià)格;
(3)交易所上市未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤(pán)價(jià)減去債券收盤(pán)價(jià)中所含的債券
5-76
應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值;估值日沒(méi)有交易的,且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變
化,按最近交易日債券收盤(pán)價(jià)減去債券收盤(pán)價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。
如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的,可參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因
素,調(diào)整最近交易市價(jià),確定公允價(jià)格;
(4)交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所上
市的資產(chǎn)支持證券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值,在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況
下,按成本估值。
2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理:
(1)送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值;該日無(wú)交易的,以最近一日的市價(jià)(收盤(pán)價(jià))估值;
(2)首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值,在估值
技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下,按成本估值。
(3)首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票,按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)
定確定公允價(jià)值。
3、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種,采用估值技術(shù)確
定公允價(jià)值。
4、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的,按債券所處的市場(chǎng)分別估值。
5、本基金投資股指期貨合約,一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值,估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的,
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的,采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
6、中小企業(yè)私募債券按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
7、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的,基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
8、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的,從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng),按國(guó)家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí),應(yīng)立即通知對(duì)方,共同查明原因,
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任,因此,就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題,如經(jīng)相關(guān)各方
5-77
在平等基礎(chǔ)上充分討論后,仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn),按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算
結(jié)果對(duì)外予以公布。
(二)估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后,基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計(jì)算,精確到 0.001 元,小數(shù)點(diǎn)后第四位四舍五入,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承
擔(dān)。國(guó)家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值,并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合
同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果
發(fā)送基金托管人,經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后,由基金管理人對(duì)外公布。
八、基金合同的終止事由、程序與基金資產(chǎn)的清算
(一)《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的
事項(xiàng)的,應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基
金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng),由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,自決議生效
后兩個(gè)工作日內(nèi)在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的,經(jīng)履行相關(guān)程序后,《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止:
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的;
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止,在 6 個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》約定的其他情形;
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
(三)基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組:自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組,基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成:基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
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從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé):基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序:
(1)《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí),由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金;
(2)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn);
(3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn);
(4)制作清算報(bào)告;
(5)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì),聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見(jiàn)書(shū);
(6)將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告;
(7)對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為 6 個(gè)月。
(四)清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用,清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
(五)基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案,將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
(六)基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告;基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)
告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后 5 個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
(七)基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存 15 年以上。
九、爭(zhēng)議解決方式
各方當(dāng)事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議,如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的,應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),仲裁地點(diǎn)為北京市,按照中國(guó)國(guó)
5-79
際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)當(dāng)事人均有約
束力,仲裁費(fèi)用及律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間,基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé),繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù),維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益?！痘鸷贤肥苤袊?guó)法律管轄。
十、基金合同的存放地及投資者取得方式
1、《基金合同》正本一式六份,除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一式二份外,基金管理人、基金
托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
2、《基金合同》可印制成冊(cè),供投資者在基金管理人、基金托管人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)
所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
十九、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
1、基金管理人:上投摩根基金管理有限公司(具體信息見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)第三章)
2、基金托管人:中國(guó)銀行股份有限公司
名稱(chēng):中國(guó)銀行股份有限公司
住所:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街 1 號(hào)
法定代表人: 田國(guó)立
成立時(shí)間: 1983 年 10 月 31 日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24 號(hào)
組織形式:股份有限公司
注冊(cè)資本: 人民幣貳仟柒佰玖拾壹億肆仟柒佰貳拾貳萬(wàn)叁仟壹佰玖拾伍元整
經(jīng)營(yíng)范圍: 吸收人民幣存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼
現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債
券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)
業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯兌換;
國(guó)際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)
5-80
保;結(jié)匯、售匯;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;買(mǎi)賣(mài)和代
理買(mǎi)賣(mài)股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài);代客外匯買(mǎi)賣(mài);外匯
信用卡的發(fā)行和代理國(guó)外信用卡的發(fā)行及付款;資信調(diào)查、咨詢(xún)、見(jiàn)證
業(yè)務(wù);組織或參加銀團(tuán)貸款;國(guó)際貴金屬買(mǎi)賣(mài);海外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)與當(dāng)
地法律許可的一切銀行業(yè)務(wù);在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或
參與代理發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿?經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
存續(xù)期間: 持續(xù)經(jīng)營(yíng)
二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
(一)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定,建立相關(guān)的技術(shù)系
統(tǒng),對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。主要包括以下方面:
1、對(duì)基金的投資范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、
貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的
其他金融工具(須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的 80%-95%,投資于安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)股
票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;其余資產(chǎn)投資于債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)
支持證券等金融工具;權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的 0-3%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨保證
金后,現(xiàn)金或到期日在一年期以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。
基金管理人應(yīng)將擬投資的內(nèi)部研究組合股票庫(kù)、債券庫(kù)等各投資品種的具體范圍提供給
基金托管人。基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況的變化,對(duì)各投資品種的具體范圍予以更新和調(diào)
整,并通知基金托管人?；鹜泄苋烁鶕?jù)上述投資范圍對(duì)基金的投資進(jìn)行監(jiān)督。
2、對(duì)基金投融資比例進(jìn)行監(jiān)督
(1)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的 80%-95%,其中不低于 80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于安全戰(zhàn)
略相關(guān)行業(yè)股票;
(2)本基金持有一家公司發(fā)行的證券,其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 10%;
(3)本基金持有的全部權(quán)證,其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 3%;
(4)本基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額,不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
0.5%;
5-81
(5)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的 10%;
(6)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券,其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的 10%;
(8)本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 BBB 以上(含 BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資
產(chǎn)支持證券期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起 3
個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出;
(9)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu),本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn),本基
金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量;
(10)本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的 40%,本基金在全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)中的債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為 1 年,債券回購(gòu)到期后不得
展期;
(11)本基金在任何交易日日終,持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的 10%;
(12)本基金在任何交易日日終,持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和,
不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 95%。其中,有價(jià)證券指股票、債券(不含到期日在一年以?xún)?nèi)的政
府債券)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)(不含質(zhì)押式回購(gòu))等;
(13)本基金在任何交易日日終,持有的賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股
票總市值的 20%;
(14)本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值,合計(jì)(軋差計(jì)算)占
基金資產(chǎn)的 80%-95%;
(15)本基金在任何交易日內(nèi)交易(不包括平倉(cāng))的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 20%;
(16)本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不
低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券。
本基金在開(kāi)始進(jìn)行股指期貨投資之前,應(yīng)與基金托管人就股指期貨開(kāi)戶(hù)、清算、估值、
交收等事宜另行具體協(xié)商;
(17)本基金持有的全部中小企業(yè)私募債券,其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 10%;本基
金持有一家企業(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債,不得超過(guò)該債券的 10%;
5-82
(18)本基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的 140%;
(19)法律法規(guī)和《基金合同》約定的其他投資比例限制。
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)
定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。期間,本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合本基金合同的約定?；鹜泄苋?/p>
對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開(kāi)始。
如果法律法規(guī)對(duì)本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的,以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,則本
基金投資不再受相關(guān)限制,不需要經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議。
(二)基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定,對(duì)基金資產(chǎn)凈值
計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、基金份額累計(jì)凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確
定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行復(fù)核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人違反法律法
規(guī)的規(guī)定、《基金合同》及本協(xié)議的約定,應(yīng)及時(shí)通知基金管理人限期糾正,基金管理人收
到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并以書(shū)面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函并改正。在限期內(nèi),基金托管
人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾
正的,基金托管人應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
(四)基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、《基金合同》及本協(xié)議的
規(guī)定,應(yīng)當(dāng)視情況暫緩或拒絕執(zhí)行,立即通知基金管理人,并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向中
國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律法規(guī)和其
他有關(guān)規(guī)定,或者違反《基金合同》、本協(xié)議約定的,應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人,并依照法
律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
(五)基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查,包括但不限于:在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金托管人并改正,就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證,對(duì)基金托管人按照法
規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的,基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制
度等。
5-83
三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
(一)在本協(xié)議的有效期內(nèi),在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)
法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上,基金管理人有權(quán)對(duì)基金托管人履行本協(xié)議的情況進(jìn)行
必要的核查,核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬
戶(hù)和證券賬戶(hù)及投資所需的其他賬戶(hù)、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、
根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
(二)基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無(wú)
正當(dāng)理由未執(zhí)行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規(guī)、
《基金合同》及本協(xié)議有關(guān)規(guī)定時(shí),應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金托管人限期糾正,基金托管
人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式對(duì)基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi),基金管理人有權(quán)
隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查,督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢?duì)基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)
未能在限期內(nèi)糾正的,基金管理人應(yīng)依照法律法規(guī)的規(guī)定報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
(三)基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關(guān)資料以
供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管
(一)基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn),未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法律法規(guī)、《基
金合同》及本協(xié)議另有規(guī)定,不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)及投資所需的其他賬戶(hù)。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶(hù),與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其
他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理,確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5、除依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《基金合同》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定外,基金托
管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
(二)《基金合同》生效前募集資金的驗(yàn)資和入賬
1、基金募集期滿(mǎn)或基金管理人宣布停止募集時(shí),募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定的,由基金管理人在法定期限
內(nèi)聘請(qǐng)具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金進(jìn)行驗(yàn)資,并出具驗(yàn)資報(bào)告,出具的驗(yàn)
資報(bào)告應(yīng)由參加驗(yàn)資的 2 名以上(含 2 名)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。
2、基金管理人應(yīng)將屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入在基金托管人處為本基金開(kāi)立的基
5-84
金銀行賬戶(hù)中,并確保劃入的資金與驗(yàn)資確認(rèn)金額相一致。
(三)基金的銀行賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的銀行賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開(kāi)設(shè)本基金的銀行賬戶(hù)。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金
托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動(dòng),包括但不限于投資、支付贖回金額、支付
基金收益、收取申購(gòu)款,均需通過(guò)本基金的銀行賬戶(hù)進(jìn)行。
3、本基金銀行賬戶(hù)的開(kāi)立和使用,限于滿(mǎn)足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?/p>
金管理人不得假借本基金的名義開(kāi)立其他任何銀行賬戶(hù);亦不得使用本基金的銀行賬戶(hù)進(jìn)行
本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
4、基金銀行賬戶(hù)的管理應(yīng)符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
(四)基金進(jìn)行定期存款投資的賬戶(hù)開(kāi)設(shè)和管理
基金管理人以本基金名義在基金托管人認(rèn)可的存款銀行的指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立存款賬戶(hù),
基金托管人負(fù)責(zé)該賬戶(hù)的銀行預(yù)留印鑒的保管和使用。在上述賬戶(hù)開(kāi)立和賬戶(hù)相關(guān)信息變更
過(guò)程中,基金管理人應(yīng)提前向基金托管人提供開(kāi)戶(hù)或賬戶(hù)變更所需的相關(guān)資料。
(五)基金證券賬戶(hù)、結(jié)算備付金賬戶(hù)及其他投資賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)當(dāng)代表本基金,以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司開(kāi)設(shè)證券賬戶(hù)。
2、本基金證券賬戶(hù)的開(kāi)立和使用,限于滿(mǎn)足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?/p>
金管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶(hù),亦不得使用本基金的證券賬戶(hù)進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)
以外的活動(dòng)。
3、基金托管人以自身法人名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立結(jié)算備付金賬戶(hù),
用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內(nèi)的全部基金在證券交易所進(jìn)行證券投資所涉
及的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。結(jié)算備付金的收取按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
4、在本托管協(xié)議生效日之后,本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)的,涉及相
關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)、使用的,若無(wú)相關(guān)規(guī)定,則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、
使用的規(guī)定。
5、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開(kāi)立的其他賬戶(hù),可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定,在
基金管理人和基金托管人商議后由基金托管人負(fù)責(zé)開(kāi)立,基金管理人提供協(xié)助。新賬戶(hù)按有
關(guān)規(guī)則使用并管理。
6、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)立和管理另有規(guī)定的,從其規(guī)定辦理。
5-85
(六)債券托管專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理
基金合同生效后,基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請(qǐng)并取得進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市
場(chǎng)的交易資格,并代表基金進(jìn)行交易;基金托管人負(fù)責(zé)以基金的名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有
限責(zé)任公司和銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開(kāi)設(shè)銀行間債券市場(chǎng)債券托管賬戶(hù),并代表基
金進(jìn)行銀行間債券市場(chǎng)債券和資金的清算。在上述手續(xù)辦理完畢之后,由基金托管人負(fù)責(zé)向
中國(guó)人民銀行報(bào)備。
(七)基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證由基金托管人負(fù)責(zé)妥善保管。
基金托管人對(duì)其以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的有價(jià)憑證不承擔(dān)責(zé)任。
(八)與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同及
有關(guān)憑證。基金管理人代表基金簽署有關(guān)重大合同后應(yīng)在收到合同正本后 30 日內(nèi)將一份正
本的原件提交給基金托管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外,基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)
的重大合同時(shí)應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。對(duì)于無(wú)法取得二份以上的正本的,基金管理人應(yīng)向基金托管人提供合同
復(fù)印件,并在復(fù)印件上加蓋公章,未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi),合同原件不得轉(zhuǎn)移。
重大合同由基金管理人與基金托管人按規(guī)定各自保管至少 15 年。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是指計(jì)算日基金
資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)后的價(jià)值。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)開(kāi)放日對(duì)基金財(cái)產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金合
同》的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指
引》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理
人負(fù)責(zé)計(jì)算,基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開(kāi)放日結(jié)束后計(jì)算得出當(dāng)日的基金份額
凈值,并以雙方約定的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藨?yīng)對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,并
以雙方約定的方式將復(fù)核結(jié)果傳送給基金管理人,由基金管理人對(duì)外公布。基金份額凈值的
計(jì)算精確到 0.001 元,小數(shù)點(diǎn)后第四位四舍五入。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬
目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
3、當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財(cái)產(chǎn)公允價(jià)值時(shí),
5-86
基金管理人可根據(jù)具體情況,并與基金托管人商定后,按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
4、基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以
及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí),雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商和糾
正。
5、當(dāng)基金資產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后三位內(nèi)(含第三位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí),視
為基金份額凈值估值錯(cuò)誤。當(dāng)基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正,并
采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大;當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到基金份額凈值的 0.25%時(shí),基金管理
人應(yīng)當(dāng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案;當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到基金份額凈值的 0.5%時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)在報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案的同時(shí)并及時(shí)進(jìn)行公告。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)前述內(nèi)容另有規(guī)定的,按
其規(guī)定處理。
6、除本協(xié)議和《基金合同》另有約定外,由于基金管理人對(duì)外公布的任何基金凈值數(shù)
據(jù)錯(cuò)誤,導(dǎo)致該基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人的實(shí)際損失,基金管理人應(yīng)對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。若基
金托管人計(jì)算的凈值數(shù)據(jù)正確,則基金托管人對(duì)該損失不承擔(dān)責(zé)任;若基金托管人計(jì)算的凈
值數(shù)據(jù)也不正確,則基金托管人也應(yīng)承擔(dān)部分未正確履行復(fù)核義務(wù)的責(zé)任。如果上述錯(cuò)誤造
成了基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人的不當(dāng)?shù)美?且基金管理人及基金托管人已各自承擔(dān)了賠償
責(zé)任,則基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向不當(dāng)?shù)美黧w主張返還不當(dāng)?shù)美Ｈ绻颠€金額不足以彌補(bǔ)
基金管理人和基金托管人已承擔(dān)的賠償金額,則雙方按照各自賠償金額的比例對(duì)返還金額進(jìn)
行分配。
7、 由于證券交易所、期貨公司及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查,但是未
能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的,由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤,基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)
任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
8、如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計(jì)算結(jié)果存在差異,且雙方經(jīng)協(xié)商未能
達(dá)成一致,基金管理人可以按照其對(duì)基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布,基金托管人
可以將相關(guān)情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
六、爭(zhēng)議解決方式
(一)本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律并從其解釋。
(二)基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議可通過(guò)友好
協(xié)商解決。但若自一方書(shū)面提出協(xié)商解決爭(zhēng)議之日起 60 日內(nèi)爭(zhēng)議未能以協(xié)商方式解決的,
5-87
則任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交位于北京的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),并按其時(shí)有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。仲裁費(fèi)用及律師費(fèi)用
由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間,基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé),繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù),維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
(三)除爭(zhēng)議所涉的內(nèi)容之外,本協(xié)議的當(dāng)事人仍應(yīng)履行本協(xié)議的其他規(guī)定。
七、基金托管協(xié)議的變更、終止
(一)托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致,可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行變更。變更后的新協(xié)議,其內(nèi)容不
得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。變更后的新協(xié)議應(yīng)當(dāng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。本協(xié)議
約定事項(xiàng)如與法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定不一致,應(yīng)以法律法規(guī)及《基金合同》的
規(guī)定為準(zhǔn)。
(二)托管協(xié)議的終止
發(fā)生以下情況,經(jīng)履行適當(dāng)程序后,本托管協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止:
1、《基金合同》終止;
2、本基金更換基金托管人;
3、本基金更換基金管理人;
4、發(fā)生《基金法》、《運(yùn)作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項(xiàng)。
二十、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基金份額持有
人的需要和市場(chǎng)的變化,增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下:
(一)資料寄送
1、基金投資者對(duì)賬單:
基金管理人將向發(fā)生交易的基金份額持有人以書(shū)面或電子文件形式定期或不定期寄送
對(duì)賬單。
2、其他相關(guān)的信息資料。
5-88
(二)多種收費(fèi)方式選擇
基金管理人在合適時(shí)機(jī)將為基金投資者提供多種收費(fèi)方式購(gòu)買(mǎi)本基金,滿(mǎn)足基金投資者
多樣化的投資需求,具體實(shí)施辦法見(jiàn)有關(guān)公告。
(三)基金電子交易服務(wù)
基金管理人為基金投資者提供基金電子交易服務(wù)。投資人可登錄基金管理人的網(wǎng)站
(www.cifm.com)查詢(xún)?cè)斍椤?/p>
(四)聯(lián)系方式
上投摩根基金管理有限公司
咨詢(xún)電話:400 889 4888
網(wǎng)址:www.cifm.com
二十一、招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式
本招募說(shuō)明書(shū)存放在基金管理人和基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,基金投資者可
免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后,可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
2015 年 2 月 27 日,上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金基金合同生效公告
2015 年 4 月 22 日,上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換
及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
2015 年 4 月 24 日,上投摩根基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立子公司的公告
2015 年 4 月 24 日,上投摩根基金管理有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他從
業(yè)人員在子公司兼職情況的公告
2015 年 7 月 10 日,上投摩根基金管理有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他從
業(yè)人員在子公司兼職情況的公告
上述公告均刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及基金管理
人公司網(wǎng)站上。
5-89
二十三、備查文件
(一)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金募集的文件
(二)上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金基金合同
(三)上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金托管協(xié)議
(四)法律意見(jiàn)書(shū)
(五)基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
(六)基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
(七)上投摩根基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則
(八)中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件
上述備查文件存放在基金管理人和基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,基金投資者可
免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后,可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
5-90
版權(quán)聲明：
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