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上投摩根輪動(dòng)添利債券型證券投資基金

招募說(shuō)明書(shū) (更新)摘要

基金合同生效日期:2013 年 2 月 4 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

重要提示:

1. 投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū);

2. 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn);

3.本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)編寫,并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基

金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金

份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)

和接受,并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。

基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

6. 本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為 2015 年 8 月 3 日,基金投資組合及基金業(yè)績(jī)的數(shù)據(jù)截止

日為 2015 年 6 月 30 日。

二零一五年九月

1

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

注冊(cè)地址:上海市浦東富城路 99 號(hào)震旦國(guó)際大樓 20 層

辦公地址:上海市浦東富城路 99 號(hào)震旦國(guó)際大樓 20 層

法定代表人:陳開(kāi)元

總經(jīng)理:章碩麟

成立日期:2004 年 5 月 12 日

實(shí)繳注冊(cè)資本:貳億伍仟萬(wàn)元人民幣

股東名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持股比例:

上海國(guó)際信托投資有限公司 51%

JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2004]56 號(hào)文批準(zhǔn),于 2004 年 5

月 12 日成立的合資基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股東之間的股權(quán)

變更事項(xiàng)。公司注冊(cè)資本保持不變,股東及出資比例分別由上海國(guó)際信托投資有限公司 67%

和摩根資產(chǎn)管理(英國(guó))有限公司 33%變更為目前的 51%和 49%。

2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為

“上投摩根基金管理有限公司”,該更名申請(qǐng)于 2006 年 4 月 29 日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn),

并于 2006 年 6 月 2 日在國(guó)家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)。

2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注冊(cè)資本金由一億五千萬(wàn)元人民幣增加到二億五千萬(wàn)

元人民幣,公司股東的出資比例不變。該變更事項(xiàng)于 2009 年 3 月 31 日在國(guó)家工商總局完成

所有變更相關(guān)手續(xù)。

基金管理人無(wú)任何受處罰記錄。

(二)主要人員情況

1. 董事會(huì)成員基本情況:

陳開(kāi)元先生,董事長(zhǎng)

大學(xué)本科學(xué)歷。

先后任職于上海市財(cái)政局第三分局,共青團(tuán)上海市財(cái)政局委員會(huì),英國(guó)倫敦 Coopers &

Lybrand 咨詢公司等,曾任上海市財(cái)政局對(duì)外經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、上海國(guó)際集團(tuán)有限公司副總

經(jīng)理,現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司董事長(zhǎng)。

董事:

董事:Paul Bateman

畢業(yè)于英國(guó) Leicester 大學(xué)。

歷任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球總監(jiān),摩根資產(chǎn)管理全球投資管

理業(yè)務(wù) CEO。

現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理全球主席、摩根資產(chǎn)管理委員會(huì)主席及投資委員會(huì)會(huì)員。同時(shí)也是摩

根大通高管委員會(huì)資深成員。

董事:許立慶

臺(tái)灣政治大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

曾任摩根富林明臺(tái)灣業(yè)務(wù)總經(jīng)理、摩根資產(chǎn)管理亞太區(qū)行政總裁。

任怡和(中國(guó))有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商會(huì)中國(guó)委員

會(huì)副主席;富時(shí)臺(tái)灣交易所臺(tái)灣系列五十指數(shù)咨詢委員會(huì)主席。

董事:Jed Laskowitz

獲美國(guó)伊薩卡學(xué)院學(xué)士學(xué)位(主修政治)及布魯克林法學(xué)院榮譽(yù)法學(xué)博士學(xué)位。

曾負(fù)責(zé)管理 J.P Morgan 集團(tuán)的美國(guó)基金業(yè)務(wù)。

現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理亞洲基金行政總裁及亞太區(qū)投資管理業(yè)務(wù)總監(jiān);J.P Morgan 集團(tuán)投

資管理及環(huán)球基金營(yíng)運(yùn)委員會(huì)成員;美國(guó)資金管理協(xié)會(huì)(MMI)董事會(huì)成員;紐約州大律師

公會(huì)會(huì)員。

董事:陳兵

博士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

曾任上海浦東發(fā)展銀行財(cái)富管理部總經(jīng)理、上海國(guó)際信托有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘

書(shū)。

現(xiàn)任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

董事:胡越

碩士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

曾任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司金融管理總部總經(jīng)理助理。

現(xiàn)任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部副總經(jīng)理。

董事:潘衛(wèi)東

碩士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

曾任上海市金融服務(wù)辦公室金融機(jī)構(gòu)處處長(zhǎng)(掛職)、上海國(guó)際集團(tuán)有限公司副總裁。

現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司副行長(zhǎng)、上海國(guó)際信托有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

董事:章碩麟

獲臺(tái)灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。

曾任怡富證券(臺(tái)灣)投資顧問(wèn)股份有限公司協(xié)理、摩根大通(臺(tái)灣)證券副總經(jīng)理、

摩根富林明(臺(tái)灣)證券股份有限公司董事長(zhǎng)。

現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理。

獨(dú)立董事:

獨(dú)立董事:劉紅忠

國(guó)際金融系經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融系教授及系主任、中國(guó)金融

學(xué)會(huì)理事、中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事和上海市金融學(xué)會(huì)理事。

獨(dú)立董事:戴立寧

獲臺(tái)灣大學(xué)法學(xué)碩士及美國(guó)哈佛大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。

歷任臺(tái)灣財(cái)政部常務(wù)次長(zhǎng)。

現(xiàn)任臺(tái)灣東吳大學(xué)法律研究所兼任副教授。

獨(dú)立董事:李存修

獲美國(guó)加州大學(xué)柏克利校區(qū)企管博士(主修財(cái)務(wù))、企管碩士、經(jīng)濟(jì)碩士等學(xué)位。

現(xiàn)任臺(tái)灣大學(xué)財(cái)務(wù)金融學(xué)系專任特聘教授。

獨(dú)立董事:俞樵

經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。

現(xiàn)任清華大學(xué)公共管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)教授及公共政策研究所所長(zhǎng)。曾經(jīng)

在加里伯利大學(xué)經(jīng)濟(jì)系、新加坡國(guó)立大學(xué)經(jīng)濟(jì)系、復(fù)旦大學(xué)金融系等單位任教。

2. 監(jiān)事會(huì)成員基本情況:

監(jiān)事長(zhǎng):郁忠民

研究生畢業(yè),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

歷任華東政法學(xué)院法律系副主任;上海市證券管理辦公室稽查處、機(jī)構(gòu)處處長(zhǎng);上海國(guó)

際集團(tuán)有限公司投資管理部經(jīng)理;上海證券有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記;

上海國(guó)際集團(tuán)金融管理總部總經(jīng)理。

現(xiàn)任上海國(guó)際信托有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。

監(jiān)事:Simon Walls

獲倫敦大學(xué)帝國(guó)理工學(xué)院的數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位。

歷任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 總裁、首席運(yùn)營(yíng)官;JPMorgan Trust Bank

總裁、首席運(yùn)營(yíng)官以及基礎(chǔ)架構(gòu)總監(jiān)。

現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理日本董事長(zhǎng)以及投資管理亞洲首席行政官。

監(jiān)事:張軍

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部總監(jiān)。

現(xiàn)任上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金和上投摩根全球天然資源混合型證券投資

基金基金經(jīng)理。

監(jiān)事:萬(wàn)雋宸

曾任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司高級(jí)法務(wù)經(jīng)理。

現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理助理、風(fēng)險(xiǎn)管理及業(yè)務(wù)協(xié)作部總監(jiān)。

3. 總經(jīng)理基本情況:

章碩麟先生,總經(jīng)理。

獲臺(tái)灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。

曾任怡富證券(臺(tái)灣)投資顧問(wèn)股份有限公司協(xié)理、摩根大通(臺(tái)灣)證券副總經(jīng)理、

摩根富林明(臺(tái)灣)證券股份有限公司董事長(zhǎng)。

現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理。

4. 其他高級(jí)管理人員情況:

侯明甫先生,副總經(jīng)理。

畢業(yè)于臺(tái)灣中國(guó)文化大學(xué),獲企業(yè)管理碩士。曾任職于臺(tái)灣金鼎證券公司、摩根富林明

(臺(tái)灣)證券投資顧問(wèn)股份有限公司、摩根富林明(臺(tái)灣)證券股份有限公司、摩根富林明

證券投資信托股份有限公司,主要負(fù)責(zé)證券投資研究、公司管理兼投資相關(guān)業(yè)務(wù)管理。

經(jīng)曉云女士,副總經(jīng)理。

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士,曾任職于上海證券(原上海財(cái)政證券),先后擔(dān)任總經(jīng)理

辦公室副主任(主持工作)、市場(chǎng)管理部經(jīng)理,經(jīng)紀(jì)管理總部副總經(jīng)理、總經(jīng)理,負(fù)責(zé)證券

經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的管理和運(yùn)作。

陳星德先生,副總經(jīng)理。

畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué),獲法學(xué)博士學(xué)位。

曾任職于江蘇省人大常委會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、瑞士銀行環(huán)球資產(chǎn)管理(香港)、國(guó)投瑞銀

基金管理有限公司,并曾擔(dān)任上投摩根基金管理有限公司督察長(zhǎng)一職。

張軍先生,副總經(jīng)理

畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué),獲管理工程碩士學(xué)位。

歷任中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行辦公室秘書(shū)、公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)科科長(zhǎng),徐匯支行副行長(zhǎng)、

個(gè)人金融部副總經(jīng)理,并曾擔(dān)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理助理一職。

劉萬(wàn)方先生,督察長(zhǎng)。

獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。

曾任職于中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司、美國(guó) MBP 咨詢公司、中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

5.本基金基金經(jīng)理

基金經(jīng)理,馬毅先生,2008 年 7 月至 2011 年 3 月在華泰資產(chǎn)管理有限公司任投資經(jīng)理;

2011 年 4 月至 2012 年 5 月在富國(guó)基金管理有限公司任年金投資經(jīng)理兼研究員;2012 年 5

月起加入上投摩根基金管理有限公司,擔(dān)任投資經(jīng)理一職,主要負(fù)責(zé)專戶產(chǎn)品投資的工作。

自 2014 年 3 月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根輪動(dòng)添利債券型證券投資基金和上投摩根雙債增利債券

型證券投資基金基金經(jīng)理,自 2015 年 4 月起擔(dān)任上投摩根強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金基

金經(jīng)理,自 2015 年 5 月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根純債豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

本基金的歷任基金經(jīng)理為楊成先生,任職時(shí)間為 2013 年 2 月至 2014 年 3 月。

6.基金管理人投資決策委員會(huì)成員的姓名和職務(wù)

侯明甫先生,副總經(jīng)理;杜猛先生,投資一部投資總監(jiān);孫芳女士,投資二部投資總監(jiān);

孟晨波女士,貨幣市場(chǎng)投資部總監(jiān);趙峰先生,債券投資部總監(jiān);張軍先生,基金經(jīng)理;黃

棟先生,量化投資部總監(jiān);吳文哲先生,研究總監(jiān)。

上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

二、基金托管人

名稱:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:中國(guó)建設(shè)銀行)

住所:北京市西城區(qū)金融大街 25 號(hào)

辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街 1 號(hào)院 1 號(hào)樓

法定代表人:王洪章

成立時(shí)間:2004 年 09 月 17 日

組織形式:股份有限公司

注冊(cè)資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬(wàn)柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營(yíng)

基金托管資格批文及文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12 號(hào)

聯(lián)系人:田 青

聯(lián)系電話:(010)6759 5096

中國(guó)建設(shè)銀行成立于 1954 年 10 月,是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的大型股份制商業(yè)銀行,

總部設(shè)在北京。中國(guó)建設(shè)銀行于 2005 年 10 月在香港聯(lián)合交易所掛牌上市(股票代碼 939),

于 2007 年 9 月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼 601939)。于 2014 年末,中國(guó)建設(shè)銀

行市值約為 2,079 億美元,居全球上市銀行第四位。

于 2014 年末,本集團(tuán)資產(chǎn)總額 167,441.30 億元,較上年增長(zhǎng) 8.99%;客戶貸款和墊款

總額 94,745.23 億元,增長(zhǎng) 10.30%;客戶存款總額 128,986.75 億元,增長(zhǎng) 5.53%。營(yíng)業(yè)收

入 5,704.70 億元,較上年增長(zhǎng) 12.16%;其中,利息凈收入增長(zhǎng) 12.28%,凈利息收益率

(NIM)2.80%;手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入比重為 19.02%;成本收入比為 28.85%。利潤(rùn)

總額 2,990.86 億元,較上年增長(zhǎng) 6.89%;凈利潤(rùn) 2,282.47 億元,增長(zhǎng) 6.10%。資本充足率

14.87%,不良貸款率 1.19%,撥備覆蓋率 222.33%。

客戶基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí),全年公司機(jī)構(gòu)有效客戶和單位人民幣結(jié)算賬戶分別新增11萬(wàn)戶和

68萬(wàn)戶,個(gè)人有效客戶新增1,188萬(wàn)戶。網(wǎng)點(diǎn)“三綜合”覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大,綜合性網(wǎng)點(diǎn)達(dá)

到1.37萬(wàn)個(gè),綜合柜員占比達(dá)到80%,綜合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)1.75萬(wàn)個(gè),網(wǎng)點(diǎn)功能逐步向客戶營(yíng)銷平

臺(tái)、體驗(yàn)平臺(tái)和產(chǎn)品展示平臺(tái)轉(zhuǎn)變。深化網(wǎng)點(diǎn)柜面業(yè)務(wù)前后臺(tái)分離,全行超過(guò)1.45萬(wàn)個(gè)營(yíng)業(yè)

網(wǎng)點(diǎn)30類柜面實(shí)時(shí)性業(yè)務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總行集中處理,處理效率提高60%?？偡中兄g、總分行

與子公司之間、境內(nèi)外以及各分行之間的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)和交叉營(yíng)銷取得重要進(jìn)展,集團(tuán)綜合性、

多功能優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。

債務(wù)融資工具累計(jì)承銷3,989.83億元,承銷額連續(xù)四年同業(yè)排名第一。以“養(yǎng)頤”為主

品牌的養(yǎng)老金融產(chǎn)品體系進(jìn)一步豐富,養(yǎng)老金受托資產(chǎn)規(guī)模、賬戶管理規(guī)模分別新增188.32

億元和62.34萬(wàn)戶。投資托管業(yè)務(wù)規(guī)模增幅38.06%,新增證券投資基金托管只數(shù)和首發(fā)份額

市場(chǎng)領(lǐng)先。跨境人民幣客戶數(shù)突破1萬(wàn)個(gè)、結(jié)算量達(dá)1.46萬(wàn)億元。信用卡累計(jì)發(fā)卡量6,593

萬(wàn)張,消費(fèi)交易額16,580.81億元,多項(xiàng)核心指標(biāo)同業(yè)第一。私人銀行業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn),客戶

數(shù)量增長(zhǎng)14.18%,金融資產(chǎn)增長(zhǎng)18.21%。

2014年,本集團(tuán)各方面良好表現(xiàn),得到市場(chǎng)與業(yè)界廣泛認(rèn)可,先后榮獲國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)

授予的100余項(xiàng)重要獎(jiǎng)項(xiàng)。在英國(guó)《銀行家》雜志2014年“世界銀行1000強(qiáng)排名”中,以一

級(jí)資本總額位列全球第2;在英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》全球500強(qiáng)排名第29位,新興市場(chǎng)500強(qiáng)排名

第3位;在美國(guó)《福布斯》雜志2014年全球上市公司2000強(qiáng)排名中位列第2;在美國(guó)《財(cái)富》

雜志世界500強(qiáng)排名第38位。此外,本集團(tuán)還榮獲國(guó)內(nèi)外重要媒體評(píng)出的諸多重要獎(jiǎng)項(xiàng),覆

蓋公司治理、社會(huì)責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司信貸、零售業(yè)務(wù)、投資托管、債券承銷、信用卡、

住房金融和信息科技等多個(gè)領(lǐng)域。

中國(guó)建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管業(yè)務(wù)部,下設(shè)綜合處、基金市場(chǎng)處、證券保險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)處、

理財(cái)信托股權(quán)市場(chǎng)處、QFII托管處、養(yǎng)老金托管處、清算處、核算處、監(jiān)督稽核處等9個(gè)職

能處室,在上海設(shè)有投資托管服務(wù)上海備份中心,共有員工220余人。自2007年起,托管部

連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì),并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手

段。

三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

(一)基金銷售機(jī)構(gòu):

1.直銷機(jī)構(gòu):上投摩根基金管理有限公司(同上)

2.代銷機(jī)構(gòu):

(1) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

住所:北京市西城區(qū)金融大街 25 號(hào)

辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街 1 號(hào)院 1 號(hào)樓

法定代表人:王洪章

客戶服務(wù)電話:95533

傳真:010-66275654

(2) 中國(guó)銀行股份有限公司

地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)客戶服務(wù)電話:95566

法定代表人:田國(guó)立

網(wǎng)址:www.boc.cn

(3) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

住所:北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街 69 號(hào)

辦公地址:北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街 69 號(hào)

法定代表人:蔣超良

客戶服務(wù)電話:95599

網(wǎng)址:www.abchina.com

(4) 招商銀行股份有限公司

注冊(cè)地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 7088 號(hào)

辦公地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 7088 號(hào)

法人代表:李建紅

客戶服務(wù)中心電話:95555

網(wǎng)址: www.cmbchina.com

(5) 交通銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市銀城中路 188 號(hào)

辦公地址:上海市銀城中路 188 號(hào)

法定代表人:牛錫明

客戶服務(wù)熱線:95559

網(wǎng)址:www.bankcomm.com

(6) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路 500 號(hào)

辦公地址:上海市中山東一路 12 號(hào)

法定代表人:吉曉輝

聯(lián)系人:虞谷云

聯(lián)系電話:021-61618888

客戶服務(wù)熱線:95528

網(wǎng)址:www.spdb.com.cn

(7) 上海銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)

辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)

法定代表人:范一飛

聯(lián)系電話:021-68475888

傳真:021-68476111

客戶服務(wù)熱線:021-962888

網(wǎng)址:www.bankofshanghai.com

(8) 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:中國(guó)上海市浦東新區(qū)浦東大道 981 號(hào)

辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路 8 號(hào)中融碧玉藍(lán)天大廈 15-20 21-23 層

法定代表人:胡平西

門戶網(wǎng)站:www.srcb.com

客戶服務(wù)電話:021-962999

(9) 申萬(wàn)宏源證券有限公司

注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路 989 號(hào) 45 層

辦公地址:上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路 989 號(hào) 45 層(郵編:200031)

法定代表人:李梅

電話:021-33389888

傳真:021-33388224

客服電話:95523 或 4008895523

電話委托:021-962505

國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址: www.swhysc.com

聯(lián)系人:黃瑩

(10) 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司

注冊(cè)地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路 358 號(hào)大成國(guó)際大廈 20 樓 2005 室

辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路 358 號(hào)大成國(guó)際大廈 20 樓 2005 室(郵

編:830002)

法定代表人:許建平

電話:010-88085858

傳真:010-88085195 客戶服務(wù)電話:400-800-0562

網(wǎng)址:www.hysec.com

聯(lián)系人:李巍

(11) 上海證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:上海市西藏中路 336 號(hào)

法定代表人:龔德雄

電話:(021 53519888

傳真:(021) 53519888

客戶服務(wù)電話:4008918918(全國(guó))、021-962518

網(wǎng)址:www.962518.com

(12) 國(guó)泰君安證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)商城路 618 號(hào)

辦公地址:上海市銀城中路 168 號(hào)上海銀行大廈 29 層

法定代表人:萬(wàn)建華

聯(lián)系人:芮敏祺

電話:(021) 38676666 轉(zhuǎn) 6161

傳真:(021) 38670161

客戶服務(wù)咨詢電話:400-8888-666

網(wǎng)址:www.gtja.com

(13) 招商證券股份有限公司

注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈 38-45 層

法定代表人:宮少林

聯(lián)系人:林生迎

客戶服務(wù)電話:95565

網(wǎng)址:www.newone.com.cn

(14) 光大證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市靜安區(qū)新閘路 1508 號(hào)

辦公地址:上海市靜安區(qū)新閘路 1508 號(hào)

法定代表人: 袁長(zhǎng)清(代行)

電話: 021-22169999

傳真: 021-22169134

聯(lián)系人:劉晨

網(wǎng)址:www.ebscn.com

(15) 中國(guó)銀河證券股份有限公司

注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)金融大街 35 號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈 C 座

法定代表人:陳有安

電話: 010-66568430

傳真:010-66568536

客服電話: 4008888888

網(wǎng)址:www.chinastock.com.cn

(16) 中信建投證券股份有限公司

注冊(cè)地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路 66 號(hào) 4 號(hào)樓

辦公地址:北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 188 號(hào)

法定代表人:王常青

電話:(010)65186758

傳真:(010)65182261

聯(lián)系人:魏明

客戶服務(wù)咨詢電話:400-8888-108;

網(wǎng)址:www.csc108.com

(17) 海通證券股份有限公司

注冊(cè)地址: 上海市淮海中路 98 號(hào)

法定代表人:王開(kāi)國(guó)

電話:021-23219000

聯(lián)系人:李笑鳴

客服電話:95553

公司網(wǎng)址:www.htsec.com

(18) 國(guó)信證券股份有限公司

注冊(cè)地址:深圳市紅嶺中路 1012 號(hào)國(guó)信證券大廈 16-26 層

法定代表人: 何如

電話: 0755-82130833

傳真: 0755-82133952

聯(lián)系人: 周楊

客戶服務(wù)電話: 95536

公司網(wǎng)址:www.guosen.com.cn

(19) 國(guó)都證券股份有限公司

注冊(cè)地址:北京市東城區(qū)東直門南大街 3 號(hào)國(guó)華投資大廈 9 層 10 層

辦公地址:北京市東城區(qū)東直門南大街 3 號(hào)國(guó)華投資大廈 9 層 10 層

法定代表人:常喆

聯(lián)系人:李航

客戶服務(wù)電話:4008188118

網(wǎng)址:www.guodu.com

(20) 華泰證券股份有限公司

注冊(cè)地址:江蘇省南京市中山東路 90 號(hào)華泰證券大廈

法定代表人:吳萬(wàn)善

客戶咨詢電話:025-84579897

聯(lián)系電話:025-84457777-248

網(wǎng)址:www.htsc.com.cn

(21) 中信證券股份有限公司

注冊(cè)地址:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座

辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路 48 號(hào)中信證券大廈

法定代表人:王東明

電話:010-60838888

傳真:010-60833739

客戶服務(wù)熱線:010-95558

(22) 東方證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市中山南路 318 號(hào) 2 號(hào)樓 22 層-29 層

法定代表人:潘鑫軍

電話:021-63325888

傳真:021-63326173

客戶服務(wù)熱線:95503

東方證券網(wǎng)站:www.dfzq.com.cn

(23) 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號(hào)恒鑫大廈主樓19、20層

辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號(hào)恒鑫大廈主樓19、20層

法人代表:沈強(qiáng)

聯(lián)系電話:0571-95548

公司網(wǎng)站:www.bigsun.com.cn

客戶服務(wù)中心電話:0571-95548

(24) 中信證券(山東)有限責(zé)任公司

注冊(cè)和辦公地址:山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001

法定代表人:楊寶林

聯(lián)系人:吳忠超

電話:0532-85022326

傳真:0532-85022605

客戶服務(wù)電話:95548

公司網(wǎng)址:www.citicssd.com

(25) 華福證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:福州市五四路 157 號(hào)新天地大廈 7、8 層

辦公地址:福州市五四路 157 號(hào)新天地大廈 7 至 10 層

法定代表人:黃金琳

聯(lián)系電話:0591-87383623

業(yè)務(wù)傳真:0591-87383610

聯(lián)系人:張騰

客戶服務(wù)熱線:0591-96326

公司網(wǎng)址:www.hfzq.com.cn

(26) 安信證券股份有限公司

注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 35 層、28 層 A02 單元

辦公地址:深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 35 層、28 層 A02 單元

法定代表人:牛冠興

客服電話:4008001001

公司網(wǎng)址:www.essence.com.cn

(27) 長(zhǎng)江證券股份有限公司

注冊(cè)地址:武漢市新華路特 8 號(hào)長(zhǎng)江證券大廈

法定代表人:胡運(yùn)釗

客戶服務(wù)熱線:95579 或 4008-888-999

聯(lián)系人:李良

電話:027-65799999

傳真:027-85481900

長(zhǎng)江證券客戶服務(wù)網(wǎng)站:www.95579.com

(28) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問(wèn)有限公司

注冊(cè)地址:上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)漕廊公路 7650 號(hào) 205 室

辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路 68 號(hào)時(shí)代金融中心 8 樓 801 室

法定代表人:汪靜波

客服電話:400-821-5399

公司網(wǎng)站: www.noah-fund.com

(29) 上海好買基金銷售有限公司

注冊(cè)地址:上海市虹口區(qū)場(chǎng)中路 685 弄 37 號(hào) 4 號(hào)樓 449 室

辦公地址:上海市浦東南路 1118 號(hào)鄂爾多斯大廈 903-906 室

法定代表人:楊文斌

客服電話:400-700-9665

公司網(wǎng)站:www.ehowbuy.com

(30) 深圳眾祿基金銷售有限公司

注冊(cè)地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路 5047 號(hào)發(fā)展銀行大廈 25 樓 I、J 單元

辦公地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路 5047 號(hào)發(fā)展銀行大廈 25 樓 I、J 單元

法定代表人:薛峰

客服電話:4006-788-887

公司網(wǎng)站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(31) 浙江同花順基金銷售有限公司

注冊(cè)地址:浙江省杭州市文二西路一號(hào)元茂大廈 903

辦公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 號(hào)杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 2 樓

法定代表人: 凌順平

客服電話:4008-773-772

公司網(wǎng)站:www.5ifund.com

(32) 杭州數(shù)米基金銷售有限公司

辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道 3588 號(hào)恒生大廈 12 樓

法定代表人:陳柏青

客服電話:400-0766-123

公司網(wǎng)站:www.fund123.cn

(33) 上海天天基金銷售有限公司

注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?190 號(hào) 2 號(hào)樓 2 層

辦公地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?195 號(hào) 3C 座 9 樓

法定代表人:其實(shí)

客服電話:400-1818-188

網(wǎng)站: www.1234567.com.cn

(34) 和訊信息科技有限公司

注冊(cè)地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街 22 號(hào)泛利大廈 10 層

辦公地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街 22 號(hào)泛利大廈 10 層

法定代表人: 王莉

客服電話:4009200022,021-20835588

網(wǎng)站:licaike.hexun.com

(35) 一路財(cái)富(北京)信息科技有限公司

注冊(cè)地址: 北京市西城區(qū)車公莊大街 9 號(hào)五棟大樓 C 座 702

辦公地址: 北京市西城區(qū)阜成門大街 2 號(hào)萬(wàn)通新世界廣場(chǎng) A 座 2208

法定代表人: 吳雪秀

客服電話:400-001-1566

網(wǎng)站: www.yilucaifu.com

(36) 北京展恒基金銷售有限公司

注冊(cè)地址:北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)安富街 6 號(hào)

辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)德勝門外華嚴(yán)北里 2 號(hào)民建大廈 6 層

法定代表人:閆振杰

聯(lián)系電話:010-62020088

傳真:010-62020035

客服電話: 4008886661

公司網(wǎng)址:www.myfund.com

(37) 上海利得基金銷售有限公司

注冊(cè)地址:上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路 5475 號(hào) 1033 室

辦公地址:上海浦東新區(qū)峨山路 91 弄 61 號(hào) 10 號(hào)樓 12 樓

法定代表人: 沈繼偉

客服電話:4000676266

網(wǎng)站:www.leadbank.com.cn

(38) 上海匯付金融服務(wù)有限公司

注冊(cè)地址:上海市黃浦區(qū)西藏中路 336 號(hào) 1807-5 室

辦公地址:上海市黃浦區(qū)中山南路 100 號(hào)金外灘國(guó)際廣場(chǎng) 19 樓

法定代表人:馮修敏

客服電話:400-820-2819

網(wǎng)站:fund.bundtrade.com

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金,并

及時(shí)公告。

(二)基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu):

上投摩根基金管理有限公司(同上)

(三)律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師:

名稱:上海源泰律師事務(wù)所

注冊(cè)地址:上海市浦東南路 256 號(hào)華夏銀行大廈 14 樓

負(fù)責(zé)人:廖海

聯(lián)系電話:021-5115 0298

傳真:021-5115 0398

經(jīng)辦律師:梁麗晶、張?zhí)m

(四)會(huì)計(jì)師事務(wù)所:

名稱:普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318 號(hào)星展銀行大廈 6 樓

辦公地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318 號(hào)星展銀行大廈 6 樓

法定代表人:吳港平

聯(lián)系電話:8621-61233277

聯(lián)系人:汪棣

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:汪棣、王靈

四、基金概況

基金名稱:上投摩根輪動(dòng)添利債券型證券投資基金

基金運(yùn)作方式:契約型開(kāi)放式

五、基金的申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換費(fèi)

1.基金申購(gòu)份額的計(jì)算

申購(gòu)費(fèi)用 = (申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率) /(1+申購(gòu)費(fèi)率)

凈申購(gòu)金額 = 申購(gòu)金額-申購(gòu)費(fèi)用

申購(gòu)份額 = 凈申購(gòu)金額/ T 日基金份額凈值

申購(gòu)費(fèi)率如下表所示:

A 類基金份額

申購(gòu)金額區(qū)間 費(fèi)率

人民幣 100 萬(wàn)以下 0.8%

人民幣 100 萬(wàn)以上(含),500 萬(wàn)以下 0.4%

人民幣 500 萬(wàn)以上(含) 每筆人民幣

1,000 元

C 類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率為 0.

2.基金贖回金額的計(jì)算

本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)用。其中,

贖回總額=贖回份數(shù)×T 日基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率

贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用

贖回費(fèi)率如下表所示:

A 類基金份額:

持有基金份額期限 費(fèi)率

小于一年 0.1%

大于等于一年小于兩年 0.05%

兩年以上(含) 0%

C 類基金份額:

持有基金份額期限(N) 費(fèi)率

N<30 天 0.1%

N≥30 天 0%

3. 基金轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與基金管理

人管理的、且由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),基金轉(zhuǎn)換可以

收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi),相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定

并公告,并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。

六、基金的投資

(一)投資目標(biāo)

在有效控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)

的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值,力爭(zhēng)為基金持有人創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。

(二)投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包

括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資

產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

本基金為債券型基金,主要投資于固定收益類金融工具,具體包括國(guó)債、央行票據(jù)、金

融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融

資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)及銀行存款等。本基金不直接

從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具。

基金的投資組合比例為:債券等固定收益類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;股

票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例不高于基金資產(chǎn)的20%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政

府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,

可以將其納入投資范圍。

(三)投資策略

1、資產(chǎn)配置策略

本基金將遵循自上而下的配置原則,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、財(cái)政政策與貨幣

政策走向、市場(chǎng)利率走勢(shì)、流動(dòng)性水平的綜合分析,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)走勢(shì)、信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的

判斷,對(duì)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行評(píng)估,在基金合同的約定范圍內(nèi)確定固定收益類

資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例。本基金將對(duì)影響資產(chǎn)配置策略的各種因素進(jìn)行跟蹤分析,據(jù)

此對(duì)大類資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以規(guī)避或控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。

2、固定收益類資產(chǎn)投資策略

(1)債券類屬輪動(dòng)策略

根據(jù)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源不同,本基金將固定收益類品種細(xì)分為信用產(chǎn)品和利率產(chǎn)品。

本基金所指的利率產(chǎn)品包括央行票據(jù)、國(guó)債、政策性金融債,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允

許基金投資的其他利率產(chǎn)品。信用產(chǎn)品包括金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級(jí)債、

可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證

券等非國(guó)家信用的固定收益類金融工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他信

用類金融工具。本基金將采用券種輪動(dòng)策略,在宏觀研究、利率分析和信用分析的基礎(chǔ)上,

強(qiáng)調(diào)基金資產(chǎn)在利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品之間的動(dòng)態(tài)優(yōu)化配置。通過(guò)超配不同時(shí)期的相對(duì)強(qiáng)勢(shì)券

種,獲取超額收益。

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段,利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品的表現(xiàn)呈現(xiàn)明顯差異。在滯漲后期和衰退

前期,經(jīng)濟(jì)下滑,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率開(kāi)始下降,企業(yè)盈利水平的下滑將引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)

憂,因此在這一階段無(wú)信用風(fēng)險(xiǎn)的利率產(chǎn)品表現(xiàn)相對(duì)較好,超配利率產(chǎn)品可以獲取較高的收

益。隨著經(jīng)濟(jì)觸底并緩慢復(fù)蘇,企業(yè)盈利有望逐步好轉(zhuǎn),信用水平有所改善,這一階段信用

產(chǎn)品的表現(xiàn)通常會(huì)更好。

本基金將積極把握債券市場(chǎng)中利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品的輪動(dòng)規(guī)律,超配階段性強(qiáng)勢(shì)券種,

力爭(zhēng)提高基金收益。在實(shí)際操作中,本基金將采用自上而下的方法,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和貨幣

政策進(jìn)行分析,并結(jié)合對(duì)債券市場(chǎng)的供需狀況、市場(chǎng)流動(dòng)性水平、重要市場(chǎng)指標(biāo)、利率市場(chǎng)

和信用市場(chǎng)的預(yù)期表現(xiàn)的積極研判,在利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品兩大類固定收益產(chǎn)品中選擇未來(lái)

一段時(shí)間預(yù)期表現(xiàn)較好的一類品種進(jìn)行重點(diǎn)配置。一般情況下,本基金對(duì)于看好的強(qiáng)勢(shì)券種

的配置比例不低于固定收益資產(chǎn)的70%,但在市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化,基金經(jīng)理對(duì)債券資產(chǎn)配置

進(jìn)行調(diào)整的過(guò)程中可不受此限制。

(2)久期調(diào)整策略

本基金將基于對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,對(duì)未來(lái)市

場(chǎng)的利率變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)判,進(jìn)而主動(dòng)調(diào)整債券資產(chǎn)組合的久期,以達(dá)到提高債券組合收益、

降低債券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平降低時(shí),本基金將適當(dāng)提高所持有的債

券組合的久期,從而可以在市場(chǎng)利率實(shí)際下降時(shí)獲得債券價(jià)格上漲的收益。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率

水平上升時(shí),則縮短組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下跌所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

(3)期限結(jié)構(gòu)配置策略

本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。

本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采

用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,

并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

(4)利率產(chǎn)品投資策略

本基金所指的利率產(chǎn)品主要為具有國(guó)家信用的債券和以政策性銀行作為發(fā)行主體的債

券,包括國(guó)債、央行票據(jù)和政策性銀行金融債,這類債券在信用資質(zhì)層面沒(méi)有差異,信用風(fēng)

險(xiǎn)為零或近似于零,但在流動(dòng)性和稅收安排方面有所差別。本基金將運(yùn)用定量和定性的方法

對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),深入分析利率品種的收

益和風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對(duì)債券的期限

結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合

的流動(dòng)性,決定投資品種。

(5)信用產(chǎn)品投資策略

信用產(chǎn)品的收益率是在基準(zhǔn)收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險(xiǎn)收益的信用利差?；鶞?zhǔn)收益

率主要受宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境的影響,信用利差的影響因素包括信用債市場(chǎng)整體的信用利差

水平和債券發(fā)行主體自身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金將分別采用以下的分析

策略:

1)基于信用利差曲線策略

分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、信用債市場(chǎng)容量、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性、信用利差的歷

史統(tǒng)計(jì)區(qū)間等因素,進(jìn)而判斷當(dāng)前信用債市場(chǎng)信用利差的合理性、相對(duì)投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn),以

及信用利差曲線的未來(lái)趨勢(shì),確定信用債券的配置。

2)基于信用債信用分析策略

本基金將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,研究債券發(fā)行主體的基本面,以確

定債券的違約風(fēng)險(xiǎn)和合理的信用利差水平,判斷債券的投資價(jià)值。本基金將重點(diǎn)分析債券發(fā)

行人所處行業(yè)的發(fā)展前景、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位、財(cái)務(wù)質(zhì)量(包括資產(chǎn)負(fù)債水平、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、

償債能力、運(yùn)營(yíng)效率以及現(xiàn)金流質(zhì)量)等要素,綜合評(píng)價(jià)其信用等級(jí),謹(jǐn)慎選擇債券發(fā)行人

基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用類債券進(jìn)行投資。

(6)中小企業(yè)私募債投資策略

基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、

風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,其中,投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度需經(jīng)

董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。

本基金對(duì)中小企業(yè)私募債的投資主要從自上而下判斷景氣周期和自下而上精選標(biāo)的兩

個(gè)角度出發(fā),結(jié)合信用分析和信用評(píng)估進(jìn)行,同時(shí)通過(guò)有紀(jì)律的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控實(shí)現(xiàn)對(duì)投資組合風(fēng)

險(xiǎn)的有效管理。本基金將通過(guò)自上而下的宏觀環(huán)境分析、市場(chǎng)指標(biāo)分析結(jié)合自下而上的基本

面分析和估值分析,精選個(gè)券構(gòu)建組合。本基金將對(duì)債券發(fā)行人所在行業(yè)的發(fā)展前景、公司

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)質(zhì)量及預(yù)測(cè)、公司治理、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、再融資風(fēng)險(xiǎn)等指標(biāo)進(jìn)行定性定量分析,

確定債券發(fā)行人的信用評(píng)分。為了提高對(duì)私募債券的投資效率,嚴(yán)格控制投資的信用風(fēng)險(xiǎn),

在個(gè)券甄選方面,本基金將通過(guò)信用調(diào)查方案對(duì)債券發(fā)行主體的信用狀況進(jìn)行分析,方案具

體內(nèi)容如下表所示。

信用調(diào)查方案

調(diào)查對(duì)象 調(diào)查方案

(1)實(shí)地調(diào)研,眼見(jiàn)為實(shí)

發(fā)行人與主承

(2)后續(xù)交流,保持跟蹤

銷商

(3)理解管理層的真實(shí)企圖,甄別所獲信息價(jià)值含量

(1)實(shí)地拜訪、電話、郵件溝通,獲得對(duì)發(fā)行人的真實(shí)判斷,以及后續(xù)危

增信機(jī)構(gòu) 機(jī)應(yīng)對(duì)機(jī)制

(2)理解增信措施的真實(shí)有效程度

草根調(diào)研 (1)若條件允許,對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)(如工商、稅務(wù)等)、同行業(yè)、上游客戶、

企業(yè)員工等進(jìn)行了解

(2)輔助判斷各種信息的真實(shí)有效性,修正參數(shù)假設(shè)

(1)積極溝通,包括審計(jì)師、信用評(píng)級(jí)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師

第三方中介機(jī)

(2)關(guān)注第三方中介的執(zhí)業(yè)能力與社會(huì)聲譽(yù),判斷賣方的利益關(guān)系對(duì)其結(jié)

構(gòu)

論的潛在影響及大小

(7)可轉(zhuǎn)換債券投資策略

可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)

格上漲收益的特點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)換債券的價(jià)值主要取決于其作為普通債券的基礎(chǔ)價(jià)值和內(nèi)含期權(quán)價(jià)

值。本基金將對(duì)發(fā)行公司的基本面進(jìn)行分析,包括公司所處行業(yè)的景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)力、財(cái)

務(wù)狀況等,并結(jié)合對(duì)利率水平、票息率、派息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素以及可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條

款的深入分析,對(duì)其投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流

動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預(yù)計(jì)中簽率、

模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債新券的申購(gòu)。

(8)資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金將在嚴(yán)格控制組合投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下投資于資產(chǎn)支持證券。本基金綜合考慮市場(chǎng)

利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性、歷

史違約記錄和損失比例、證券的信用增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)

與收益狀況進(jìn)行評(píng)估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全

性的前提條件下,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。

(四)投資限制

1.組合限制

本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開(kāi)放式基金的固有特點(diǎn),通過(guò)分散投資降低基金

財(cái)產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),保持基金組合良好的流動(dòng)性?；鸬耐顿Y組合將遵循以下限制:

(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 10%;

(2)本基金持有的全部權(quán)證,其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 3%;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券,不超過(guò)該證券的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證,不得超過(guò)該權(quán)證的 10%;

(5)本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的

40%;債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為 1 年,債券回購(gòu)到期后不得展期;

(6) 債券等固定收益類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%;股票、權(quán)證等權(quán)益類資

產(chǎn)的投資比例不高于基金資產(chǎn)的 20%;

(7) 本基金持有的全部中小企業(yè)私募債券,其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 10%;本基金

持有一家企業(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債,不得超過(guò)該債券的 10%;

(8)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值

的 10%;

(9)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券,其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)該資產(chǎn)支持證

券規(guī)模的 10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券,不得超

過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的 10%;

(12)本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 BBB 以上(含 BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)

支持證券期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起 3 個(gè)月

內(nèi)予以全部賣出;

(13)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu),本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn),本基金

所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量;

(14)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;

(15)本基金投資流通受限證券,基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,與基金托

管人在本基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例,根據(jù)比例進(jìn)行投資。基金管理

人應(yīng)制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各

種風(fēng)險(xiǎn)。

(16)法律法規(guī)、監(jiān)管部門及基金合同規(guī)定的其他比例限制。

如果法律法規(guī)對(duì)本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的,以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制,如適用于本基金,則本基金投資不再受相關(guān)限制。

因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、股權(quán)分置改革中支付對(duì)價(jià)等基金管理

人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)交易

日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開(kāi)始。

2.禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益,基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng):

(1)承銷證券;

(2)向他人貸款或者提供擔(dān)保;

(3)從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資;

(4)買賣其他基金份額,但是國(guó)務(wù)院另有規(guī)定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票

或者債券;

(6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與其基金管理人、基金托

管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券;

(7)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng);

(8)依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,由中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng);

(9)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制,如適用于本基金,則本基金投資不再受相關(guān)限

制。

(五)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中信標(biāo)普全債指數(shù)。

中信標(biāo)普全債指數(shù)涵蓋了在上海證券交易所、深圳證券交易所和銀行間債券市場(chǎng)交易、

剩余期限在一年以上、面值余額在一億元以上、信用評(píng)級(jí)在投資級(jí)以上的國(guó)債、企業(yè)債、可

轉(zhuǎn)債和金融債,具有一定的投資代表性?；谥笖?shù)的權(quán)威性和代表性以及本基金的投資范圍

和投資理念,選用該業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠真實(shí)、客觀的反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

若未來(lái)市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致此業(yè)績(jī)基準(zhǔn)不再適用本基金,基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

及本基金的投資范圍和投資策略,調(diào)整本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的變更須經(jīng)基金管

理人和基金托管人協(xié)商一致,并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,基金管理人應(yīng)在調(diào)整前 2 個(gè)工作日在

至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告,并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中列示。

(六)風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于

貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。

(七)基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法

1.基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東權(quán)利,保護(hù)基金份額持有人的利

益;

2.不謀求對(duì)上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經(jīng)營(yíng)管理;

3.有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值;

4.不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不

當(dāng)利益。

(八)基金的融資、融券

本基金可以按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券。

(九)基金的投資組合報(bào)告

(一)報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

占基金總資

序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元)

產(chǎn)的比例(%)

1 權(quán)益投資 2,581,472.77 6.68

其中:股票 2,581,472.77 6.68

2 固定收益投資 32,608,205.38 84.37

其中:債券 32,608,205.38 84.37

資產(chǎn)支持證券 - -

3 貴金屬投資 - -

4 金融衍生品投資 - -

5 買入返售金融資產(chǎn) 1,000,000.00 2.59

其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

6 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 569,307.92 1.47

7 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 1,888,600.77 4.89

8 合計(jì) 38,647,586.84 100.00

(二)報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

占基金資產(chǎn)

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 凈值比例

(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采礦業(yè) - -

C 制造業(yè) 312,504.00 0.85

D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 480,483.92 1.31

E 建筑業(yè) - -

F 批發(fā)和零售業(yè) - -

G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) - -

H 住宿和餐飲業(yè) - -

I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -

J 金融業(yè) 1,788,484.85 4.89

K 房地產(chǎn)業(yè) - -

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -

O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -

P 教育 - -

Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -

R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) - -

S 綜合 - -

合計(jì) 2,581,472.77 7.06

(三)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

占基金資產(chǎn)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元)

凈值比例(%)

1 601318 中國(guó)平安 8,730 715,336.20 1.96

2 600109 國(guó)金證券 25,643 625,689.20 1.71

3 600795 國(guó)電電力 68,936 480,483.92 1.31

4 601988 中國(guó)銀行 91,505 447,459.45 1.22

5 002521 齊峰新材 22,450 312,504.00 0.85

(四)報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

占基金資產(chǎn)凈值

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元)

比例(%)

1 國(guó)家債券 2,222,648.00 6.08

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 2,382,427.50 6.52

其中:政策性金融債 2,382,427.50 6.52

4 企業(yè)債券 28,001,676.78 76.58

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 中期票據(jù) - -

7 可轉(zhuǎn)債 1,453.10 0.00

8 其他 - -

9 合計(jì) 32,608,205.38 89.18

(五)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

占基金資產(chǎn)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 凈值比例

(%)

1 122205 12滬交運(yùn) 23,460 2,394,327.60 6.55

2 018001 國(guó)開(kāi)1301 23,250 2,382,427.50 6.52

3 122082 11發(fā)展債 22,560 2,284,200.00 6.25

4 010303 03國(guó)債⑶ 22,160 2,222,648.00 6.08

5 122214 12大秦債 19,230 1,938,384.00 5.30

(六)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

(七)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

(八)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

(九)報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。

(十) 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。

(十一)投資組合報(bào)告附注

1、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在

報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

2、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒(méi)有在基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

3、其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額(元)

1 存出保證金 34,164.20

2 應(yīng)收證券清算款 722,669.63

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 783,543.20

5 應(yīng)收申購(gòu)款 348,223.74

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 1,888,600.77

4、報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5、報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中未存在流通受限情況。

6、投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投資組合報(bào)告中分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

七、基金的業(yè)績(jī)

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證

基金一定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投

資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

上投摩根輪動(dòng)添利債券A類

業(yè)績(jī)比較

凈值增長(zhǎng) 業(yè)績(jī)比較

凈值增長(zhǎng)率 基準(zhǔn)收益

階段 率標(biāo)準(zhǔn)差 基準(zhǔn)收益 ①-③ ②-④

① 率標(biāo)準(zhǔn)差

② 率③

④

自基 -5.70% 0.13% 0.95% 0.05% -6.65% 0.08%

金合

同生

效起

至

2013

年 12

月 31

日

2014

年1

月1

日至

2014

年 12

月 31

日 12.73% 0.27% 9.41% 0.16% 3.32% 0.11%

2015

年1

月1

日至

5.28% 0.64% 1.82% 0.08% 3.46% 0.56%

2015

年6

月 30

日

上投摩根輪動(dòng)添利債券C類

業(yè)績(jī)比較基

凈值增 凈值增長(zhǎng)率 業(yè)績(jī)比較基

階段 準(zhǔn)收益率標(biāo) ①-③ ②-④

長(zhǎng)率① 標(biāo)準(zhǔn)差② 準(zhǔn)收益率③

準(zhǔn)差④

自基金合

同生效起

至 2013 年

12 月 31 日 -6.10% 0.14% 0.95% 0.05% -7.05% 0.09%

2014 年 1

月 1 日至

2014 年 12

月 31 日 12.35% 0.27% 9.41% 0.16% 2.94% 0.11%

2015 年 1

4.92% 0.64% 1.82% 0.08% 3.10% 0.56%

月 1 日至

2015 年 6

月 30 日

八、費(fèi)用概覽

(一)基金費(fèi)用的種類

1.基金管理人的管理費(fèi);

2.基金托管人的托管費(fèi);

3.銷售服務(wù)費(fèi);

4.基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用;

5.基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用;

6.基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用;

7.基金合同生效后與基金有關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi);

8.基金的證券交易費(fèi)用;

9、基金的開(kāi)戶費(fèi)用;

10.依法可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

(二)上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場(chǎng)價(jià)格確定,法律法

規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。

(三)基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1.基金管理人的管理費(fèi)

在通常情況下,基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.7%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下:

H=E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E 為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提,按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),自動(dòng)在

月初五個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進(jìn)行資金支付,管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。

若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后,管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì),如發(fā)現(xiàn)

數(shù)據(jù)不符,及時(shí)聯(lián)系托管人協(xié)商解決。

2.基金托管人的托管費(fèi)

在通常情況下,基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.2%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下:

H=E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E 為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)提,按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),自動(dòng)在

月初五個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進(jìn)行資金支付,管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。

若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后,管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì),如發(fā)現(xiàn)

數(shù)據(jù)不符,及時(shí)聯(lián)系托管人協(xié)商解決。

3.銷售服務(wù)費(fèi)

本基金 A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為 0.4%。

C 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日 C 類基金份額資產(chǎn)凈值的 0.4%年費(fèi)率計(jì)提,計(jì)算

方法如下:

H=E×年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H 為 C 類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)

E 為 C 類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提,按月支付,由托管人根據(jù)與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),自

動(dòng)在月初五個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進(jìn)行資金支付,管理人無(wú)需再出具資金劃撥指

令。若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后,管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì),如

發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符,及時(shí)聯(lián)系托管人協(xié)商解決。

銷售服務(wù)費(fèi)主要用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費(fèi)、促銷活動(dòng)

費(fèi)、基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。

銷售服務(wù)費(fèi)不包括基金募集期間的上述費(fèi)用。

4.除基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)之外的基金費(fèi)用,由管理人和基金托管人根

據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定,按費(fèi)用支出金額支付,列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。

(四)不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損

失,以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用?；鸷贤八l(fā)生

的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況降低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率和

銷售服務(wù)費(fèi)。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日 2 日前在指定媒體上刊登公告。

(六)基金稅收

基金和基金份額持有人根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定,履行納稅義務(wù)。

九、招募說(shuō)明書(shū)更新部分說(shuō)明

上投摩根輪動(dòng)添利債券型證券投資基金于 2013 年 2 月 4 日成立,至 2015 年 8 月 3 日運(yùn)

作滿兩年半。現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理

辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律

法規(guī)的要求, 結(jié)合基金管理人對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng),對(duì) 2015 年 3 月 20 日公告的《上

投摩根輪動(dòng)添利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)》進(jìn)行內(nèi)容補(bǔ)充和更新, 主要更新

的內(nèi)容如下:

1、在重要提示中,更新內(nèi)容截止日為 2015 年 8 月 3 日,基金投資組合及基金業(yè)績(jī)的

數(shù)據(jù)截止日為 2015 年 6 月 30 日。

2、在“三、基金管理人”的“主要人員情況”中,對(duì)董事、監(jiān)事、基金經(jīng)理及投資決

策委員會(huì)的信息進(jìn)行了更新。

3、在“四、基金托管人”中,對(duì)基金托管人的信息進(jìn)行了更新。

4、在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”中,對(duì)代銷機(jī)構(gòu)的信息進(jìn)行了更新。

5、在“八、基金的投資”的“基金的投資組合報(bào)告”中,根據(jù)本基金實(shí)際運(yùn)作情況更

新了最近一期投資組合報(bào)告的內(nèi)容。

6、在“九、基金的業(yè)績(jī)”中,根據(jù)基金的實(shí)際運(yùn)作情況,對(duì)本基金成立以來(lái)的業(yè)績(jī)進(jìn)

行了說(shuō)明。

7、在“十一、基金資產(chǎn)的估值”的“(二)估值方法”中,對(duì)固定收益品種的估值方

法進(jìn)行了更新。

8、在“二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)”章節(jié),對(duì)本披露期內(nèi)的重大事項(xiàng)進(jìn)行了披露。

上投摩根基金管理有限公司

2015 年 9 月 17 日