中小300A：可能發(fā)生不定期份額折算的風(fēng)險(xiǎn)提示公告
長(zhǎng)城久兆中小板 300 指數(shù)分級(jí)證券投資基金可能發(fā)生不定期份額折算
的風(fēng)險(xiǎn)提示公告
根據(jù)《長(zhǎng)城久兆中小板 300 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）、
《長(zhǎng)城久兆中小板 300 指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書”）中關(guān)
于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)長(zhǎng)城久兆中小板 300 指數(shù)分級(jí)證券投資基金之積極份額
（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：中小 300B，基金代碼：150058）的份額參考凈值在某一開放日小于或等于 0.250
元時(shí)，長(zhǎng)城久兆中小板 300 指數(shù)分級(jí)證券投資基金之基礎(chǔ)份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:長(zhǎng)城久兆，基金
代碼:162010）、長(zhǎng)城久兆中小板 300 指數(shù)分級(jí)證券投資基金之穩(wěn)健份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:中小 300A，
基金代碼:150057）、長(zhǎng)城久兆中小板 300 指數(shù)分級(jí)證券投資基金之積極份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：中
小 300B，基金代碼：150058）將進(jìn)行不定期份額折算。
由于近期 A 股市場(chǎng)波動(dòng)較大，截至 2015 年 9 月 14 日，中小 300B 的基金份額參考凈值
接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件，因此本基金管理人敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注中小
300B 近期的參考凈值波動(dòng)情況，并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)不定期折算所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，本基金管理人特別提示如下：
一、由于中小 300A、中小 300B 折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，不定期份額折算后，
中小 300A、中小 300B 的折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注
意折溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
二、中小 300B 表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征，不定期份額折算后其杠桿將恢復(fù)至初始
杠桿水平。
三、由于觸發(fā)折算閾值當(dāng)日，中小 300B 的份額參考凈值可能已低于閾值，而折算基準(zhǔn)
日在觸發(fā)閾值日后才能確定，因此折算基準(zhǔn)日中小 300B 的份額參考凈值可能與折算閾值
0.250 元有一定差異。
四、中小 300A 表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后中小 300A
份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生較大變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的中小 300A
變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的中小 300A 與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的長(zhǎng)城久兆份額的情況，
因此中小 300A 份額持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場(chǎng)內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算（最小單位為 1 份），
舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量長(zhǎng)城久兆份額、中小 300A、中小 300B 的持有人存在
折算后份額因?yàn)椴蛔?1 份而被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
二、為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作，本基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停中小 300A 與中小 300B 的上市交易和長(zhǎng)城久兆
份額的申購(gòu)及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時(shí)本基金管理人將會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告，敬請(qǐng)投資者予
以關(guān)注。
投資者若希望了解本基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請(qǐng)參閱本基金的基金合同及招募說(shuō)
明書或者撥打本基金管理人客服電話：400-8868-666（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
特此公告
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2015 年 9 月 15 日
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